Стратегия Envelope — как работает методика-конверт

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Индикатор Envelopes (Конверты)

Индикатор Envelopes (Конверты) – популярный технический индикатор, применяемый для создания гибких каналов, внутри которых цены пребывают большую часть времени. Границами этих коридоров являются две скользящие средние.

Многие трейдеры воспринимают данный инструмент исключительно, как вариацию знаменитых Полос Боллинджера, что в принципе справедливо. Однако между этими индикаторами существуют и достаточно серьезные отличия.

Описание Envelopes

Индикатор Envelopes основан на простом принципе: цена после любых колебаний всегда будет возвращаться к основному тренду. Чем дальше она отходит от своего канала, тем больше трейдеров закрывают сделки, фиксируя прибыль, и тем ближе момент, когда она снова окажется «дома».

Для образования Конверта потребуется две Moving Average – простых, экспоненциальных или средневзвешенных.

Они смещены на величину коэффициента Envelopes (измеряется в процентах) вниз и вверх от 14-периодной MA. Последняя также может присутствовать на графике в качестве центральной линии для усиления наглядности. Классический расчет отклонений не принимает во внимание волатильность, поэтому многие трейдеры используют вместо классической центральной линии средний показатель истинного ценового диапазона (ATR). Благодаря этому образуются динамичные границы, что делает работу с Конвертом более эффективной.

Установка и параметры

Чтобы добавить Envelopes на ценовой график терминала MetaTrader, нужно просто пройти по маршруту: Вставка – Индикаторы – Трендовые — Envelopes. Далее сразу открывается окно настроек:

Рассмотрим основные параметры данного индикатора:

  • Deviation – коэффициент или отклонение от центральной MA в процентах. Именно от этого показателя зависит, насколько широкими будут границы канала. Не рекомендуется ставить больше 2%, так как представление о волатильности будет искажаться.
  • Applied_Price – параметр отображает смещение от текущей цены. Рекомендуется использовать число, кратное значению ATR за период MA.
  • MA_Method – тип Moving Average. Скользящая средняя может быть средневзвешенной (2), экспоненциальной (1) или простой (0).
  • MA_Shift – «смещение» относительно свечи.
  • MA_Period – количество используемых для расчета баров или просто период MA. Чем меньше этот параметр, тем быстрее генерируются сигналы. Большие периоды медлительней, но и качество сообщений лучше.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Также пользователь имеет возможность настроить цвет и толщину основных линий. Задавая параметры, всегда следует отталкиваться от волатильности инструмента, величины таймфрейма и собственной тактики.

Торговля с индикатором Envelopes

Существуют две основные стратегии торговли при помощи индикатора Envelopes.

  • Одна связана с перемещениями внутри ценового канала (для краткосрочных сделок).
  • Другая – с пробитием его линий (долго- и среднесрочные).

Работа в коридоре предусматривает использование верхней границы в качестве уровня сопротивления, тогда как нижняя становится уровнем поддержки.

Тактика достаточно проста: продавать, когда цена подбирается к «потолку», и покупать, когда она уже практически достигла «пола».

Одним из важных преимуществ индикатора Envelopes является способность определять начало бокового движения. Наступление флета можно заметить по горизонтальному положению границ Конверта. Когда наступает подобный период, позиционные трейдеры получают возможность работать в пределах канала совершенно безбоязненно. Как только коридор начнет наклоняться в какую-либо сторону, следует приготовиться к образованию новой тенденции.

Теперь переходим к варианту торговли, основанному на пробитии линий канала. Когда цена преодолевает центральную Moving Average сверху, открывают позицию на покупку. Если пересечение состоялось снизу, создается сделка на продажу.

Закрытие позиции осуществляется либо при достижении главного рубежа, либо уже после того, как цена пробьет его и возвратится обратно. Главным минусом второй тактики является запаздывание сигналов, вследствие которого трейдер упускает возможность присоединиться к трендовому движению в самом начале. Закрываться сразу после пробоя тоже не оптимальный вариант, ведь тенденция может оказаться достаточно мощной и продолжиться. Таким образом, трейдеру приходится решать – либо он сознательно пропускает начало разворота тренда, либо готов рисковать, реагируя на достаточно ненадежные сигналы.

Неплохие результаты дает применение Конвертов в связке с различными осцилляторами типа MACD. Совпадение торговых сигналов будет их подтверждением, кроме того, пользователь получает возможность работать на дивергенциях. Например, если цена закрытия пробивает верхнюю границу, а MACD демонстрирует в это время минимум, можно продавать, так как с высокой долей вероятности будет откат. Если же ситуация зеркально повторяется у противоположного рубежа, совершается покупка.

Видео — индикатор Envelopes на практике

Заключение

Преимуществами индикатора Envelopes являются: наглядность, практически идеальные условия для работы во флете и стабильность показаний. Он не перерисовывается, поэтому не возникает проблем с трактовкой торговых сигналов. Индикатор прекрасно сочетается с большинством популярных программ теханализа.

Главным недостатком всех инструментов, работающих на основе Moving Average, является запаздывание. Тем не менее Envelopes в полной мере доказал свою состоятельность. По природе своей он обречен на сравнение с классическими канальными индикаторами, например, упомянутыми вначале Полосами Боллинджера, однако практика доказала, что эти сопоставления — далеко не всегда в пользу последних.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор Envelopes — «конверты» успешной торговли на Форекс + стратегия River Wild

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:

  1. Суть и принципы работы индикатора Envelopes.
  2. Настройки его параметров и что означает каждый из них.
  3. Как правильно использовать этот индикатор в торговле на Форекс?
  4. Преимущества и недостатки индикатора Envelopes.
  5. Прибыльная стратегия River Wild с применением инструмента Envelopes.

Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график скользящей средней. Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.

Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени торговых сессий цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной валютной пары.

Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.

Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель волатильности валютной пары, на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом терминале Metatrader 4).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:

  • MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или таймфрейму) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество японских свечей в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

  • MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
  • MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
  • Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению индикатора ATR, который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
  • Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о развороте тренда.

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

  • Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
  • Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный паттерн пин бар, а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой торговой стратегии). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

  • Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во флэте.
  • Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
  • Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для скальпинга на Форекс не рекомендуется!

Прибыльная торговая стратегия River Wild с использованием индикатора Envelopes

Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.

Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.

Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:

Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.

Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).

Плюс к ней нужно добавить уровни Фибоначчи (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.

Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.

Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:

Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке

С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.

Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:

  • Цена должна снизу вверх пересечь канал инструмента Envelopes, и две японских свечи должны закрыться выше верхней его границы.
  • При этом, на момент поступления верхнего условия, дополнительная скользящая средняя должна быть направлена вверх.

Уровень stop loss для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). Ордер тейк профит в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):

  • 33% сделки (1/3) – мы закрываем когда цена идет в сторону открытия позиции, отбивается от одного из уровней Фибоначчи и делает первую коррекцию к противоположному уровню. При этом, счета должна закрыться ниже этого противоположного уровня.
  • Следующих 33% (уже 2/3) – закрываем после того, тогда цена закрылась выше последнего уровня Фибоначчи. При этом, переносим наш ордер стоп лосс в безубыток (т.е. на уровень открытия сделки).
  • Для последних 33% (3/3) оставшейся позиции – ставим автоматических трейлинг стоп пунктов на 40-50, чтобы максимально получить возможную прибыль от тренда.

Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:

  • Цена пересекает канал Envelopes сверху вниз, и 2 свечи закрываются ниже нижней границы канала.
  • Дополнительная скользящая средняя, при таком сигнале, должна быть направлена вниз.

Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.

Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет точки входа в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.

Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных полос Боллинджера, Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.

Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.

В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями , чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.

Рабочая торговая стратегия «Конверт»

Очень точная стратегия с использованием индикаторов Envelope и Moving Averange. Описание и условия торговли, точки входа и выхода.

Стратегия «Конверт» — это один из простейших, но вместе с этим наиболее эффективных торговых алгоритмов, используемых на современном валютном рынке. В её основе лежит анализ повторяющихся поведенческих паттернов, вытекающий из отслеживания типичной реакции толпы на внешние и внутренние рыночные факторы. Используя «Конверт», трейдер может находить определённые закономерности, которые помогут ему точно спрогнозировать дальнейшее направление цен, и открыть выгодную сделку.

Условия стратегии

  • Актив — валютные пары;
  • Оптимальный срок сделки — 30 минут;
  • Индикатор Envelope (Ценовой конверт) – период 20/отклонение 0.1;
  • Индикатор Moving Averange – период 6.
  • Таймфрейм графика — 3M

Подключить индикаторы и настроить их вы можете на странице с живым графиком. Чтобы настроить параметры индикаторов, нужно нажать на шестеренку:

Суть стратегии

Теория стратегии «Конверт» очень проста. Как уже было сказано, она основана на реакции рынка на поведенческие факторы. По мнению авторов этого торгового алгоритма, цена стремится большую часть времени быть внутри стандартного диапазона. Резкие пиковые всплески — это нетипичное состояние рынка, вызванное аномальной активностью его участников, и после каждого из них, движение цены обязательно пойдёт на выравнивание. Пользуясь предлагаемыми индикаторами, трейдер может отследить эти всплески и войти на рынок в момент стабилизации цены, гарантируя себе прибыльность сделки.

Далее мы будем говорить о самом выгодном инструменте для данного актива – бинарные опционы. Дело в том, что тут нет спреда, прибыль по сделке фиксированная.

Открытие сделки на повышение

Цена выходит за пределы Envelope, а MA пересекает падающую свечу — пора открывать сделку, потому что пик прошёл и цена будет расти.

Открытие сделки на понижение

В этом случае сделку нужно открывать в тот момент, когда цена пробивает конверт, а MA пересекает растущую свечу (это пик и цена теперь будет падать).

Нужно сразу отметить, что данная стратегия не может похвастаться частой выдачей торговых сигналов. Однако их точность стремится к 95–100%, поэтому недостаток можно считать несущественным. Оптимальный срок опциона — 10 свечей (или 30 минут), хотя здесь каждый может решать по ситуации — строгих ограничений нет.

Такая точность достигается за счёт того, что по умолчанию, выход цены за рамки конверта не позволяет поймать точный момент для совершения сделки. Ведь нет гарантии, что пик достигнут и цена не будет расти дальше. А вот применив индикатор МА, можно уже точно определить, когда цена достигла экстремального значения и начнёт заходить обратно в конверт.

Надежный и регулируемый в России брокер

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших. Регулируется ЦРОФР. Первое пополнение депозита $250, минимальная сделка $10.

Преимущества стратегии

  • Лёгкость и доступность. Разобраться в ней будет легко даже для трейдеров, не имеющих особого опыта торговли бинарными опционами.
  • Интуитивно понятная настройка. Нужно только ввести нужные положения в меню настроек индикатора.
  • Универсальность. Система легко позволяет подкорректировать её под себя.
  • Прибыльность. В среднем стратегия показывает прибыльность около 70%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий