Стратегии следования за трендом

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Простая торговая стратегия Форекс для следования по тренду

Как известно, самым безопасным способом торговли считается работа по тренду, так как в этом случае трейдер просто держатся в «хвосте» крупных маркет-мейкеров, которые и устанавливают, в каком направлении и как долго будет следовать цена. Специально для таких ситуаций есть простые торговые стратегии Форекс, которые позволяют работать строго по тренду. Как раз, об одной из таких систем и пойдет речь в данной статье.

Освоить ее будет совсем не сложно, а применяя грамотный риск-менеджмент можно не бояться периодического закрытия сделок по страховочным стоп-лосс, зная, что в перспективе простое следование за трендом позволит этой торговой стратегии Форекс принести значительную прибыль.

Применяемые индикаторы

Для данной стратегии трейдеру понадобится установить на график любой валютной пары следующие индикаторы:

  • экспоненциальная скользящая средняя (Exponential) с периодом 21;
  • экспоненциальная moving average (Exponential) с периодом 55;
  • экспоненциальная скользящая средняя (Exponential) с периодом 200.

Ключевые настройки, которые следует соблюдать при добавлении скользящей средней, представлены на ниже расположившемся скриншоте, где в качестве примера рассмотрены параметры для самой медленной МА с периодом 200.

Кроме того, понадобится установить индикатор RSI с периодом 13 и индикатор MACD с настройками «12 – 26 – 9». Настройки индикатора RSI можно наблюдать на следующем скриншоте.

Еще ниже можно посмотреть основные настройки для индикатора MACD.

Определение тренда

Поскольку здесь рассматривается система, которая входит в подкласс – простые торговые стратегии Форекс, то трейдеру не следует ждать каких-то сложных комбинаций от пяти добавленных индикаторов. Фактически, для входа в рынок будут использоваться только скользящие средние, а RSI и MACD будут помогать вовремя завершить сделку.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

После того, как все описанные выше индикаторы добавлены, трейдеру понадобится открыть четырехчасовой график (H4) и в первую очередь обратить внимание на самую медленную скользящую среднюю с периодом 200, которая выделена на ценовом графике красным цветом. Далее следует обратить внимание, куда направлена эта moving average и где находятся цены.

Если moving average движется вниз и цены находятся под ней, то тренд считается нисходящим и стоит рассматривать лишь сигналы на продажу. Соответственно, и наоборот, если медленная MA направлена вверх, а котировки бегут над ней, то трейдер должен понимать, что перед ним восходящий тренд и ему следует искать только сигналы на покупку.

Сигнал на продажу

С установкой и настройкой индикаторов не должно возникнуть никаких проблем, поэтому стоит переходить непосредственно к идентификации торговых сигналов на вход в рынок. Как и все простые торговые стратегии Форекс, данная система не создаст каких-либо сложностей с нахождением и распознаванием точек входа в рынок. Сигналом ко входу на продажу будет закрытие цен ниже уровня двух скользящих средних – быстрой с периодом 21 и средней с периодом 55. Точка входа отмечена красной стрелкой на следующем скриншоте.

Однако, перед тем как войти в рынок, следует удостовериться, что на меньшем часовом (H1) таймфрейме цены также находятся ниже скользящих средних, иначе можно «поймать» на входе неприятное для себя коррекционное движение. Если же на часовом графике не намечается никаких откатов и цена находится под скользящими, то есть тренд продолжает катиться вниз, то на H4 можно смело использовать полученный сигнал и открывать сделку на продажу.

Стоп лосс

Поскольку стратегия предполагает взятие довольно большой прибыли, то и стоп-лосс у нее будет не маленький. Устанавливают защитный ордер на ближайший локальный минимум или максимум. Можно просто перенести его за ближайший фрактал в обратном для сделки направлении. Как можно видеть, простые торговые стратегии Форекс отличаются легкостью во всем – как при поиске сигналов, так и при установке защитных уровней.

Однако стоп-лосс в идеале не должен превышать 100 пунктов. Тут еще важно соизмерять возможности своего депозита и не забывать об элементарных правилах риск-менеджмента, который определяет, что риск в одной сделке не должен превышать 2% от суммы депозита. Поэтому лот и стоп-лосс можно рассчитывать, исходя из этих предпосылок, но в таком случае необходимо помнить, что он не может стоять близко к точке входа, иначе его может выбить простым рыночным шумом.

Кроме того, после того как цена прошла определенное количество пунктов, позволяющее передвинуть стоп лосс в безубыток, это следует немедленно сделать, чтобы исключить любой риск от размещенного ордера. Обычно безубыток устанавливаю после того, как цена прошла около 70 пунктов в нужном для трейдера направлении.

Тейк профит

Немного сложнее обстоит дело с взятием тейк профита. Многие трейдеры хорошо на своем опыте знают, насколько сложно сохранить прибыль, а не получить ее. В данной стратегии есть несколько сигналов, указывающих на то, что пришла пора фиксировать всю прибыль или ее часть.

Одним из таких сигналов к полному или частичному фиксированию прибыли в случае сделки на продажу станет выход RSI из зоны перепроданости.

Кроме того, если движение цены будет сопровождать образование двух вершин на RSI, где второй максимум будет ниже первого, то можно провести через эти два максимума прямую и фиксировать прибыль, как только линия индикатора RSI пробьет эту своеобразную линию тренда снизу вверх, как на представленном ниже скриншоте.

Еще одним хорошим сигналом на выход из сделки будет образование дивергенции на индикаторе MACD. То есть, как только появилось расхождение между ценой и индикатором MACD, сформировавшим на своей гистограмме два локальных минимума, где второй располагается выше первого, можно фиксировать прибыль и закрывать сделку.

Простые торговые стратегии Форекс – это верный путь к приумножению собственного капитала, так как они исключают возможность двусмысленной трактовки одних и тех же ситуаций на рынке. Это позволяет спокойно входить и двигаться по тренду, используя импульс от крупных маркет-мейкеров, чтобы заработать себе «немного» денег. На самом же деле, следование по тренду дает обычно не одну сотню пунктов прибыли, что позволяет легко обеспечить себе безбедное существование.

Однако, не стоит забывать о мерах предосторожности и всегда предварительно проверять эффективность каждой, даже самой простой торговой стратегии Форекс, как и собственные силы, сначала на тренировочном счету, а потом уже на реальном.

Как определить наилучшее время для сделки на фондовом рынке: Алгоритмы следования тренду

На протяжение многих лет участники фондового рынка пытаются разрабатывать способы прогнозирования будущего движения цен. Для этого используются специальные алгоритмы и софт, машинное обучение или даже внешние сервисы вроде Google Trends. К настоящему моменту не существует техники создания прогнозов, которая была бы эффективна на 100%.

Исследователи из университета Макао несколько лет назад опубликовали работу, посвященную анализу эффективности алгоритмов следования тренду, которые не пытаются предсказать изменения цены, а точно реагируют на ее изменения в реальном времени. Мы представляем вашему внимани главные мысли этого исследования.

Введение

В целом, существует два главных подхода к оценке вероятности создания подобных прогнозов. Последователи первого из них считают, что рынок можно предсказать, анализируя паттерны поведения цен, а точность прогноза зависит от правильного метода обнаружения этих паттернов, а также использования верного набора параметров. Второй подход предполагает, что фондовый рынок полностью случаен, и предсказать его с помощью математических формул невозможно (существуют также математические доказательства того, что это не так).

На стыке эти двух «школ» родился метод следования тренду. Он предполагает, что рыночные тренды — это некие случайные переменные. Соответственно, не нужно и пытаться делать какие-то прогнозы, нужно лишь генерировать сигналы на покупку и продажу с помощью анализа движений цен в долгосрочной перспективе. Этот метод широко распространен на финансовых рынках, где трейдеры используют их для определения момента открытия или закрытия позиций по валютным парам, однако на фондовом рынке он применяется не столь широко.

В сегодняшнем материале речь пойдет о двух разновидностях алгоритмов следования тренду. Исследователи ставили своей целью проанализирвоать результативность применения этих алгоритмов.

Два способа анализа рынка

Существует две методики прогнозирования цен акций:

  • Фундаментальный анализ — в этом случае аналитики оценивают информацию, которая больше относится к компании, чьи акции торгуются на бирже, нежели к самим акциям. Решения о тех или иных действиях на рынке принимаются на основе анализа предыдущей деятельности компании, прогнозах выручки и прибыли и так далее.
  • Технический анализ — в данном случае рассматривается поведение цены акций и выявляются его разнообразные паттерны (используется анализ временных рядов).

Многие из рассмотренных нами ранее методов прогнозирования цен на фондовом рынке относятся как раз к области технического анализа. В среде финансистов и ученых идут горячие споры о том, можно ли с помощью анализа прошлых цен, спрогнозировать их будущее движение.

Метод следования тренду здесь представляет собой альтернативу — он не подразумеваем создания прогнозов и лишь реагирует только на события, которые произошли совсем недавно или происходят прямо сейчас, не задумываясь о будущем. При этом торговля подчиняется определенным статистическим правилам — и основная задача заключается в том, чтобы их сформулировать.

Следование тренду: основные принципы

Успешность или неуспешность алгоритма следования тренду зависит от того, какие предположения лежат в его основе. Прежде всего, к таким предположением относится регулярность появления ценовых трендов, которые являются резальтатом множества факторов. Вторым важным моментом является способность алгоритма извлекать выгоду из движений цен, формирующих тренды.

Все трейдеры стремятся к «ограничению убытка» и «максимизации прибыли» – больше всего заработать можно, синхронизировавшись с мощным трендом. И чтобы это сделать, трейдеру необходимо отбросить в сторону эмоциональную часть торговли («интуицию») — метод следования тренду не предполагает угадывания момента его завершения. Напротив, нужно действовать сразу после наступления этого момента.

Исходя из этого была разработана модель Performance Probability Score (PPS) — она объединяет анализ поведения цены для создания оценки риска и возможной прибыли. Ядро модели формирует бинарное разделение поведения цены на негативное и позитивное. Базовое правило при торговле по этому методу звучит как удержание позитивного или негативного рейтингу до момента, когда возникнет определяемое изменения — опять же, никаких предсказаний, только реакция на перемены.

Распределение силы цены по тренду

Как определить подходящее время для сделки

Изменения цен на фондовом рынке представляет возможность увеличить прибыль от сделки или сократить убыток при неудачном стечении обстоятельств. Когда обнаруживается изменение цены, которое идет против сложившегося тренда, то возникает выбор между немедленным закрытием позиции или ожиданием подтверждения перелома текущей тенденции и повторным входом в позицию в соответствии с новым трендом. Для автоматизации процесса принятия таких решений необходимо учесть несколько важных аспектов.

  • Управление сделками — решение о том, какой объём финансового актива покупать или продавать, должно приниматься, исходя из определенных правил. Для минимизации рисков, к примеру, объём сделок может снижаться в период высокой волатильности или падения рынка. Цель этого проста — сократить потери в неудачные периоды в ожидании возникновения более позитивных трендов.
  • Рыночная цена — система может использовать в качестве входных данных только рыночную цену. Какие-то данные можно почерпнуть из истории торгов, однако их нельзя использовать для прогнозирования направления изменения цены. Для создания системы торговли по алгоритму следования тренду нужно лишь максимально получать данные последних котировок. Время и цена — вот главные элементы.
  • Правила — как сказано выше, нужно ограничивать убытки и максимизировать прибыль. Для этого в рамках системы следования тренду нужны правила, которые не будут учитывать фундаментальные показатели. Они должны лишь автоматизировать торговлю с помощью принятия решений о моменте входа в рынок, времени удержания позиции и моменте выхода из позиции, когда она перестает быть прибыльной.

На основе модели PPS исследователи разработали новый подход к реализации подобной торговой системы. Она действует на основе двух сигналов, извлекаемых из ценового тренда — на основе этой информации принимаются решения об открытии и закрытии позиций.

Правила P и Q

Описанные выше правила для ограничения убытков и максимизации профита в данном случае основаны на двух переменных — P и Q. Первая из них используется для определения момента, когда нужно открыть позицию, а вторая — для выхода из нее. Если обозначить рыночный тренд как T, который представляет собой функцию от времени t — Price(t).

В таком случае, система могла бы открыть позицию, когда текущая цена Price окажется на тренде окажется выше точки P, и напротив, когда она снизится ниже уровня Q, позиция будет закрыта:

В реальной жизни, однако, тренды не развиваются по таким четким линиям, они куда более волатильны, а цена можно кратковременно подниматься и опускаться ниже общей линии тренда. Поэтому правила P и Q невозможно применить непосредственно к тренду T — частые флуктуации цены приведут к возниковению огромного количества торговых сигналов на покупку и продажу. Для того, чтобы этого избежать используется экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA), которая вычисляется по формуле:

Где price(t) — текущая цена в момент времени t, n — чсло периодов в минутах для внутридневной торговли или в днях для внедневной торговли, а t — момент времени на рынке. Логика использования правил P и Q и EMA описывается следующим псевдокодом:

В данном случае величины P и Q вычисляются на основе исторических данных. Существует несколько способов их конечного определения. Первый из них — метод брутфорса, который подразумевает тестирования множества комбинаций P и Q. Альтернативный метод заключается в использовании нейронных сетей.

Диапазоны значений P и Q, полученный с помощью эвристических измерений

Можно подобрать различные значения P и Q, которые будут генерировать положительные результаты

Адаптивные правила P и Q

В предыдущем разделе величины P и Q были получены с помощью анализа значений, которые дают наилучшие результаты на относительно длинном временном промежутке. Однако, очевидно, что правила, которые хорошо работали на определенном участке тренда, могут быть не столь хороши на другом. А значит, процесс выбора P и Q должен быть модифицирован таким образом, чтобы их можно было выбирать динамически.

Новые правила называются P’ и Q’ — их значения могут динамически меняться, а не остаются неизменными, как было ранее. Для определения моментов входа и выхода из позиции в даном случае можно использовать некоторые инструменты технического анализа, вроде индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Он вычисляется по следующей формуле:

Где AU — средний рост цены за n периодов, AD — среднее знижение цены за n перидов, n — число перидов RSI (обычно устанавливается на величину 14).

Простой пример использования. На рисунке ниже RSI имеет диапазон от 0 до 100. Актив считается «перекупленным» выше уровня 70 — это значит, что он может быть переоценен и является хорошим кандидатом на падение цены. Точно также, если RSI достигает уровня 30, то это верный знак недооцененности актива.

В итоге, используя RSI и адаптивную стратегию P&Q, можно сформулировать следующие правила для открытия позиций:

Для открытия длинной позиции по P’:

  1. Цена растет
  2. RSI(t) больше, чем EMA(RSI(t))
  3. EMA(RSI(t)) меньше, чем 40 или выше 60

Для короткой позиции по Q’:

  1. Цена снижается
  2. RSI(t) меньше, чем EMA(RSI(t))
  3. EMA(RSI(t)) iменьше, чем 40 или выше 60

На рисунке ниже представлен пример открытия длинной позиции: в 10:35 она была открыта после того, как были выполнены соответствущие условия. В 13:36 сработал критерий открытия короткой позиции, и длинная позиция была закрыта.

Значения P’ и Q’ адаптивно и динамически меняются в соответствии с показаниями RSI. В ходе торговли стратегия оценивает флуктуации тренды и в соответствии с ними генерирует сигналы на покупку или продажу.

Псевдокод для подобной стратегии выглядит следующим образом:

Симуляция и результаты

В ходе эксперимента, призванного подтвердить или опровергнуть работоспособность предложенной стратегии, исследователи запустили симуляцию для анализа фьючерсного контракта на индекс Гонконгской фондовой бирже (Hang Seng). Анализировались исторические данные за 2008 год, всего 355 дней. Задача заключалась в подсчете ROI (возврата на инвестиции) для торговли конкретными акциями.

На рисунке ниже показана производительность статической и динамической стратегии P&Q:

Согласно полученным данным, адаптивная стратегия показывает лучшие результаты — в ходе симуляции средний месячный ROI в этом случае составил 75,63%, а для статической стратегии — 67,67%.

Кроме того, исследователи хотели узнать, каким образом можно минимизировать убытки в случае их возникновения. Согласно эксперименту, вероятность убытков при использовании стратегий следования тренду возрастает при высокой волатильности рынка. Для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, была организована симуляция возникновения случайных флуктуаций на рынке.

Согласно результатам, автоматизированные стратегии следования тренду начинали работать в убыток, когда уровень флуктуаций достигал 45%. Это означает, что снизить вероятность убытков можно, запрограммировав в систему определенный порог флуктуаций, по достижению которого торговлю нужно остановить.

Простая стратегия торговли по тренду, которую под силу применить даже новичку

Стратегии по тренду являются наиболее прибыльными в долгосрочном плане. И это не голословное утверждение. Практически, у каждого известного в мире трейдера в трудах присутствует совет «торговать строго в направлении тренда».

Если кто-то считает, что простая стратегия следования за трендом не даст качественных результатов, то он сильно шибается. Торговые системы лучше не усложнять, так как это вероятнее всего принесет лишь одни проблемы, нежели пользу. Трейдинг является не самой простой сферой, а значит не стоит все усложнять еще больше.

Простота – лучший способ выиграть на длительной дистанции

В первую очередь стратегия по тренду должна быть простой, логичной и понятной, но именно ее создателю. Трейдер, создав что-то свое и выбрав из списка лучших форекс брокеров подходящего именно ему, должен четко понимать, когда ТС работает, а когда лучше повременить со входами. От кучи индикаторов на графике толку не будет. Нередко новички спорят, что лучше – индикаторные системы или безиндикаторные. Так ставить вопрос ребром нельзя. По сути, он даже некорректен.

Зарабатывать на форекс с нуля можно различными способами, причем в некоторых случаях даже не торгуя, к примеру, инвестируя в ПАММ-счета. Поэтому спорить о том, что хорошо, а что плохо, не стоит. Каждому необходимо найти что-то свое, которое будет работать. Все остальное – ерунда. Все приходят на рынок зарабатывать. И доказывать ничего никому не нужно.

Трендовая стратегия торговли

Данная ТС подойдет для любого актива. Важно знать, что убытки в любом случае будут, так как они неизбежны и есть у всех, в том числе профессионалов. Конечно, получать их никому не хочется. Более того, это неприятно. Их попросту стоит понять, что позволит сделать еще один полезный шаг в направлении к стабильному заработку на форекс.

В рамках данной стратегии по тренду будут использоваться индикаторы скользящей средней и стохастик. Привыкшие применять индикаторные системы вероятнее всего придут в негодование. Мол, этого слишком мало, чтобы определить направление рынка. Однако, определить точно, куда двинется цена невозможно из с помощью одновременно использующихся 50 индикаторов. Да, это плохая новость. Но хорошая состоит в том, что точное направление знать и не обязательно.

Трейдинг на форекс – работа с вероятностями. Мы не знаем, куда двинется цена, но можем проанализировать ситуацию и предположить, а затем войти с небольшим риском и ожидать результата.

Настройки и сигналы

Как уже было сказано выше, в стратегии по тренду будут использоваться moving average и stochastic. Скользящей следует задать настройку в 100 баров, а стохастику выставить параметры 6-3-3. После установки индикаторов необходимо переключиться на часовой таймфрейм и посмотреть, в какую сторону развивается тренд.

Понимание этого даст нам положение относительно мувинга. После того, как тренд определен, потребуется переключиться на пятиминутку и увидеть тест ценой мувинга в сторону тренда. Кроме того, обратить внимание на стохастик, который должен подтвердить тенденцию.

К примеру, идет развитие восходящего тренда. При переключении на М5 цена тестирует мувинг сверху, а стохастик в этот момент находится в зоне перепроданности. Приказ ограничения убытков необходимо установить за ближайший минимум, а тейк профит выставить в 2-2,5 раза больше, чем стоп-лосс.

Примеры

18 апреля на Н1 цена находилась выше мувинга. Теперь скрин, что происходило в этот же день на интервале М5.

Тут видно два момента, когда сделка на покупку могла быть открыта. Эти два момента выделены стрелками. Итак, цена тестирует мувинг сверху, что подтверждает намерение рынка идти в сторону глобального тренда. В эти моменты стохастик пересекался в зоне перепроданности. Соответственно, стоп-лосс устанавливался бы на красном уровне, а тейк-профит на черном, что порядка в 2,5 раза больше, чем стоп.

Выводы

Как видно, данная стратегия торговли по тренду очень проста и понятна. Важно соблюдать четко все правила и тогда получится со временем неплохой доход. Кому подойдет эта система? В первую очередь, начинающим трейдерам. Здесь правила просты. Кроме того, не нужно проводить глубокий анализ.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий