Система Мартингейла что это такое, стратегия Martingale на Форекс

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Мартингейл

Мартингейл – стратегия, которая используется в азартных рынках. Так же широко применяется и на финансовых рынках. Мартингейл на форекс заключается в том, что убытки откладываются на конец периода. Происходит это за счёт увеличения объёма в ставке, если произошёл проигрыш. Например. Зашли в позицию 1 лотом, проиграли. Следующую позицию открываем 2 лотами, проиграли. Следующую позицию открываем 4 лотами и т.д. Лот увеличивается пропорционально, в зависимости от множителя трейдера. Расчёт трейдера в том, что выигрыш должен компенсировать предыдущий проигрыш. На финансовых, стратегия мартингейл, напрямую ведёт к потерям.

Мартингейл и азартные игры: иллюзия выигрыша

В разгар 18-го века французские игроки практиковали то, что выглядело как революционная стратегия под названием Мартингейл.

Игрок удваивает свою ставку после каждого проигрышного броска монеты, пока его первый выигрыш не восстановит его потери плюс прибыль. Теория основывалась на простой идее, которая казалась здравой на поверхности. Даже когда игрок проигрывает большую часть своих ставок, он может стабильно наращивать свою прибыль. Связанно это с тем, что достаточен один случайный выигрыш, чтобы компенсировать все потери. Казалось, это был святой Грааль своего времени.

Ну, не совсем так. Ни один из французских игроков никогда не становился богатым с помощью этой стратегии. Однако, многие, конечно, стали беднее. В то время они не совсем понимали, что есть две проблемы с использованием Мартингейла.

2 проблемы мартингейла.

Вероятность выигрыша ставки всегда 50 на 50. Даже если игрок делает 500 ставок, каждая последующая ставка НЕ увеличивает шансы выигрыша. Шанс всегда одинаковы – 50 на 50.

У игрока нет бесконечного количества денег. Поскольку каждый раз игрок имеет шанс 50 на 50. Вполне вероятно, что он может попасть в серию неудач.

Так, например, при начальной ставке 100 рублей, и множите равном 2. Потери 10 ставки будут составлять 1.600.000 рублей. На 20 ставке игроку нужно будет 104.857.600 рублей, что бы сделать ставку и отыграть убытки.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

А теперь ещё раз, но подробнее.

1 проблема – вероятность ставки в мартингейле.

Первая проблема: каждый следующий результат полностью независим от предыдущих результатов. Поэтому череда любого количества потерь полностью возможна.

Давайте представим, что наш игрок в рулетку имеет $1000. Игрок, например, придерживается принципа снятия со ставки. После 6 последовательных проигрышных сделок, он снимается.

С суммой ставки $ 10 и удвоением каждой ставки после каждого проигрыша, 6 удвоений представляют собой сумму $630. Худший сценарий, потому что он предполагает собой более половины его денег. Которые принёс игрок. В рулетке, где вероятность проигрыша за один кон составляет 52,63%, вероятность проигрыша 6 раз подряд составляет 2,12%.

Кажется небольшой шанс. Однако чем больше вы играете, тем больше ваши шансы проиграть 6 раз подряд: 73 кона=50,3%, 150 конов=77% и 250 конов= 91,1% шанс такой череды.

Монетка и шансы.

В простом броске монеты, где шансы проиграть составляют 50%. Шансы на шестикратную серию проигрышей только немного лучше. В 150-монетных бросках есть 70,75% шанс проиграть 6 раз подряд.

Не займет много времени, пока шансы получить 6 подряд убыточных сделок не станут значительно вероятными. Причем прибыль из выигрышных ставок между ними не будет достаточной. Компенсировать один проигрыш не получится.

Таким образом, Мартингейл не представляет угрозы для казино. Существуют большие шансы, что игрок разорится. Прежде чем он сможет удвоить свои деньги.

20 убыточных сделок подряд – слив по мартингейлу.

Вторая проблема: даже если игрок в состоянии финансового выдержать 6 убыточных сделок подряд. Увы, но нет ни одного игрока кто выдержал бы серию из 20 убыточных сделок подряд.

Если бы осторожный миллионер начал ставить $ 1 на сделку, ему понадобилось бы всего 20 убыточных сделок подряд, чтобы иметь $1,050,000 в убытках (см. таблицу выше).

Не так уж много миллионеров могли выдержать это. Даже если бы у игрока было богатство в 9 триллионов, он был бы разбит 43-й проигрышной ставкой. Конечно, статистическая вероятность проигрыша 20-43 последовательных ставок может быть отдаленной, но суть ясна. Если ваш размер ставки в два раза больше последнего, вопрос времени – тогда вы проиграете всё. Ни один богатый человек не собирается рисковать своим состоянием, ради удвоения своего первоначального $1. Даже если он мог бы сделать это неоднократно.

С первоначальной ставкой 1$, на 20 ставке нужно положить на стол более 1.000.000 $, что бы отбить потери – 1$.

Мартингейл на форекс: шансы лучше, чем в Казино

Многие форекс трейдеры считают, что Мартингейл действительно может потерпеть неудачу в азартных играх. Но Мартингейл на Форексе, может быть менее рискованным по ряду причин.

Шансов на победу – больше?

Системы или трейдеры с превосходной точностью входа (оснащенные компонентом управления торговлей мартингейлом) могут повысить шансы на выигрыш в свою пользу и, следовательно, значительно снизить шансы столкнуться с плохими полосами потерь, которые ставят под угрозу счет.

Трейдеры достаточно умны, чтобы понять, что шансы казино не склоняются в их пользу. Они даже понимают, что в сценарии 50/50 подбрасывания монеты шансы на проигрыш все еще слишком велики.

Но что, если трейдер или система могут продемонстрировать 65% или большую точность входа? Это меняет ход дела. Что если нам объединить такую систему с тщательно откалиброванным компонентом? С помощью торговли мартингейла, не будет ли вероятность проигрыша намного меньше?

Эта идея заслуживает некоторого рассмотрения. Возможно, высокоточная система входа в сочетании с правильно настроенным мартингейлом может иметь значительное преимущество. Безусловно, если подключать технический анализ, уровни, знания – вероятность выигрыша будет больше. Конечно, это может быть трудно, но не невозможно.

Примечание: этот подход будет сильно отличаться от применения чистого “тупого” Мартингейла. Который безусловно, потерпит неудачу в рынке.

Удвоение это лучший способ улучшить среднюю цену.

Сеточная система может помочь снизить средний вход, но система Мартингейла может сделать это намного быстрее, независимо от того, сколько интервалов вниз.

Например, будем использовать Мартингейл с кратностью 2 с интервалом 40. Если бы вы заняли первую позицию покупки 1 лота по EUR / USD на 1.3080 и рынок двигался против вашего первоначального на 40 пунктов, то у вас была бы вторая позиция из 2 лотов на 1.3040.

Вам нужно будет только поднять рынок на 20 пунктов, или половину расстояния между двумя позициями, чтобы выйти в безубыток на 1.3040. Предположим, рынок переместился на 40 пунктов ниже 1.3000 и вы добавили третью позицию на 4 лота. Вам понадобится только то же самое ралли на 20 пунктов, чтобы выйти в безубыток.

Этот 20-пипсовый уровень восстановления остается последовательным вниз через интервалы. Учитывая внутридневные колебания большинства валют, мал шанс встретить ситуацию, когда валюта может падать по 200+ пунктов без по крайней мере нескольких 20-пунктовых коррекций.

Всего одно движение коррекции может вывести счет в безубыток и вы будете в полной безопасности, вне игры ждать следующей возможности. В сеточной системе, без множественного фактора Мартингейла, безубыток всегда будет равным расстоянием между начальным входом и последним интервалом и, следовательно, намного сложнее добраться до точки безубытка.

Валюты редко идут к нулю.

Компании могут обанкротиться, но страны-нет. Могут быть времена, когда экономика одной страны может быть оценена хуже по отношению к другой. Конечно, это заставит валютную пару значительно упасть вниз, но такое падение займет много времени. Рынок имеет волновую структуру – течение ряда колебательных движений, и стоимость валюты никогда не достигнет нуля.

Когда вы попадёте в подобное явление, где каждый день будет закрывать в минус. Это, конечно, не приятно – но не критично. Ведь существуют откатные движения.

Безусловно, всё будет зависеть от депозита трейдера, волатильности движения. Времени движения актива и многих других параметров. Суть не меняется. Вероятность уйти в плюс – есть. На этом и работает большинство советников, использующих мартингейл на форексе.

Размер лота и кредитное плечо. Помощник мартингейла.

Гибкость размеров лотов и более низкая маржа могут сделать Мартингейл на форекс гораздо менее рискованным для валют. Чем, например, для акций и фьючерсов. Если помните, мы начинали статью с того, что на 20 ставке потребуются миллионы. Т.е., как вы понимаете, весь вопрос в начальной ставке.

С акциями и фьючерсами размер вашей сделки, ваш минимальный размер сделки, маржа и кредитное плечо все более или менее фиксированы. Они зафиксированы на такой высокой сумме, что это сводит “на нет” усреднение по мартингейлу. Для среднего трейдера удерживать одну позицию против неблагоприятного движения рынка, не говоря уже о нескольких Марти-умноженных позициях – практически невозможно.

Трейдеру фьючерсного золота понадобятся миллионы, для Мартингейла. В Forex, напротив, имеет роскошь гораздо меньших размеров лотов с более низкой маржой.

Преимущество форекса для мартингейла.

Трейдеры Форекс могут торговать самым низким размером лота, либо микро-лотом, либо нано-лотом (с маржой $2,5 для микро и $0,25 центов для нано). Размер лота может фактически представлять собой сценарий делевериджа относительно размера его счета.

Например, если бы у трейдера был счет $5,000, его использование микро-лота представляло бы собой плечо 1:5 (он использовал бы гораздо меньше, чем его потенциальное плечо 200:1). Поэтому у него было бы достаточно маржи, чтобы несколько раз усредняться в попытке освободиться от убыточной торговли.

Положительный овернайт/своп может помочь компенсировать потери.

Вероятно, это самая слабая из четырех причин, но стоит упомянуть. Мартингейл-трейдер на форексе может применять стратегию кэрри трейд на валютных парах, то есть он будет покупать валюту с самой высокой процентной ставкой. Например, по состоянию на июль 2020 года он, вероятно, купил бы AUD/USD, потому что у него была самая высокая процентная ставка.

Однако следует помнить! Положительный овернайт-процент может лишь слабо смягчить убыточную мартингейл торговлю на форексе.

Механика Мартингейла на Форекс?

Существует шесть основных моментов (размер счета, начальный размер лота, интервал, цель прибыли, множественные и максимальные сделки)

Ваш начальный размер лота относительно вашего счета должен быть как можно ниже. Для противостояния неблагоприятному событию.

Интервал шага и цель прибыли должны быть достаточно малы, чтобы удвоиться до безубыточности при наиболее частых возможностях. Однако, достаточно велики, чтобы выдержать шок от ожесточенного рыночного события.

Множитель мартингейла должен быть где-то от 1.1 до 2 (если 1, то это будет сетка). Максимальные сделки должны быть установлены на число, которое, если оно будет достигнуто, будет вашим самым большим допустимым убытком.

Пример мартингейл на форекс.

Рассмотрим пример торговли EUR / USD с чистым мартингейлом без безубыточной составляющей.

Вы начинаете с $ 10,000 и решаете торговать начальным размером лота 0.1 mini с целью прибыли 20, интервалом 20, кратным 2 и максимальными сделками 8.

Размещаете одну покупку 0.1 на EUR / USD на 1.3700 с 2 возможными результатами.

Если рынок достигает вашей цели прибыли, то вы набираете $20; если он падает против вас, ваша позиция уровня 2 ждет на 1.3680 с 0.2 лотами (в общей сложности 0.3 лотов).

В этот момент у вас есть еще 2 возможных исхода: рынок пойдет от уровня 2 к 1, вы снова получаете прибыль с $20; или он падает с уровня 2 до 3, у вас есть третья позиция, открытая на 1.3660 с 0.4 лотами (в общей сложности 0.8 лотов).

Этот сценарий повторяется вниз через восемь интервалов (ваши максимальные сделки). Если рынок достигнет вашего восьмого интервала / уровня без коррекции на 20 пунктов. Вероятно, вы обнаружите, что держите в общей сложности 25.6 открытых лотов. При этом в открытой позиции просадка $4940. Примерно половина вашего счета.

Поскольку каждое последующее движение на 10 пунктов будет стоить вам дополнительно $ 256 (25,6 лота х $10). Вы будете уничтожены уже на девятом уровне.

Большую часть времени вам просто будет нужен откат в 20 пунктов чтобы выйти в безубыток. Однако, если рынок пойдет на 200 + пунктов без коррекции, что он и делает время от времени. Ваш депозит будет уничтожен.

Мартингейл – это метод агрессивной торговли. При прямых руках – он позволяет заработать много. Однако, чаще – происходит потеря депозита.

Каковы недостатки Мартингейла на Форекс?

Преимущество Мартингейла – это «отсутствие потерь», а недостаток-колоссальная потеря: Мартингейл может не иметь потерь в течение некоторого времени из-за «удвоения». Важно помнить – если рынок не дает откатов, удвоение быстро сжигает счет.

Мартингейл системы очень популярны в автоматизированной торговле на Форекс. Потому что довольно легко создать советник, который выглядел бы интересным и привлекательным с помощью Мартингейла.

Разработчик системы может протестировать свою идею Мартингейла на оптимальной истории, чтобы показать очаровательные результаты. При небольшой удаче он может даже показать столь же очаровательные результаты в течение нескольких недель или месяцев.

Добавление Мартингейла – это самый простой способ обмануть себя или наблюдателя. Предложив «прибыльную» (по крайней мере, на первый взгляд) стратегию.

И тогда, когда он заманил себя или своих друзей в идею своего святого Грааля, торгуя реальными деньгами. Всего одна неправильная сделка может унести их всех c рынка.

Перечислим некоторые из присущих ему недостатков более подробно:

  • Классический Мартингейл на форекс обречен на провали провал, вероятно, в течение недель или месяцев. Использование чистого Мартингейла на рынках делает вероятность проигрыша не отличающейся от азартной игры. Чем больше сделок совершается, тем выше вероятность потерять все средства.
  • Слишком велико соотношение Риск/Прибыль. Предположим, вам предлагают выбрать. Получить 1 доллар с вероятностью 99% или потерять 99 долларов с вероятностью 1%. Незначительные прибыли будут компенсированы катастрофическими потерями.
  • Создание рая для дураков. В течение короткого времени трейдер Мартингейла может видеть, как его счет очаровательно растет. Затем он думает, что он сам король рынка и заставляет всех вокруг него присоединиться к его системе. Пока в конце концов все не лопнет.
  • Трудно правильно провести тестирование системы. Мартингейлы могут легко показывать отличные результаты тестирования в течение узко определенной истории.
  • Отсутствие стопов – это проблема сама по себе.

Решение недостатка мартингейла на форекс

Что же может быть противоядием от врожденного недостатка чистого Мартингейла?

Модифицированная торговля мартингейлом: “точная” система в браке с “консервативным” мартингейлом

Большинство трейдеров, которые придерживаются Мартингейл на форекс, думают, что если они могут найти хорошую систему с высоким win rate. То ее можно улучшить с помощью консервативного Мартингейла.

Брак такой системы должен быть в состоянии доказать свою жизнеспособность и прибыльность в течение большого объема торговой выборки. В идеале в течение 9-летнего периода теста, который учитывает целый ряд различных рыночных условий.

Единственной ахиллесовой пятой была бы возможность оказаться не на той стороне очень сильного тренда. Или разворота тренда, который теоретически мог бы пробить все усреднения и убить счет. Однако именно здесь может пригодиться консервативная калибровка Мартингейла.

Если размер лота был очень мал относительно размера счета (скажем, в масштабе кредитного плеча 1:5). А кратность была равна 1,5 (вместо 2). Интервал был настроен на охват значительного диапазона цены. У Мартингейл на форекс был бы боевой шанс пережить падение спустя значительное время. Даже в худшем случае.

Безусловно, если можно доказать через множество сделок в бэк-тестировании и форвардном тестировании, что такая система имеет очень мало последовательных убыточных сделок. Что она может успешно обойти или поглотить самые жесткие рыночные условия. То модифицированный Мартингейл, не обязательно будет бомбой замедленного действия.

Мартингейл на форекс – чаще приводит к сливу.

Было много попыток создать эти модифицированные мартингейлы, и большинство из них потерпели неудачу. Иногда ошибка заключается в том, что механизм входа недостаточно точен. Интервалы или рычаги или несколько не отрегулированы правильно.

Неисправность усугубляется неправильной оптимизацией и тестированием. Однако, поскольку никто ранее не создавал успешный модифицированный Мартингейл. Не делает его невозможным. Было много попыток построить самолет до того, как появились братья Райт.

Поиск успешного модифицированного Мартингейла является трудным. Потому что очень трудно предвидеть и обойти это одно событие рынка цунами. Которое может сокрушить все ваши уровни. Вы могли бы сделать это для многих из них. Однако, ключ должен быть в состоянии сделать это для всех из них. Хотя правильное обратное тестирование и форвардное тестирование могут помочь. Увы, рынки, как правило, случайны, и будущая случайность может бросить самые дикие вещи. Даже хорошо продуманный мартингейл на форексе. Увы, может в конечном итоге слить счёт.

Вывод

Чистый Мартингейл на форекс, как мы видели, не предлагает лучших перспектив при торговле. Как это происходит в казино или азартных играх. Без хорошего позиционирования входа и направленного смещения. Чистый Мартингейл – это “тупая” бомба замедленного действия, ожидающая взрыва при первом неблагоприятном проявлении рынка.

Модифицированные мартингейлы, с другой стороны, могут совершать “умные” направленные сделки. Сделки с большей точностью в сочетании с точной системой входа. Это может помочь устранить промахи и потери полос и, таким образом, уменьшить общую уязвимость системы.

Более того, компонент Мартингейла может быть гораздо более консервативным, чем традиционно предполагалось. Можно торговать с очень небольшим размером лота, делеверджем и большими интервалами усреднения. Чтобы противостоять ожесточенным событиям, когда они происходят.

Тем не менее. Никогда не следует забывать о вездесущей опасности. Которая все еще существует даже в пределах лучших из модифицированных мартингейлов. Независимо от того, насколько точна система и как правильно откалиброван механизм Мартингейла. Он просто принимает, что один урок торговли, чтобы уничтожить ваш счет. Эти модифицированные мартингейлы могут быть забавными для игры и экспериментов с демо – счетами . Или реальными счетами, которые вы можете позволить себе потерять.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Системы управления капиталом на Форекс. Мартингейл и Анти-Мартингейл.

Сегодня трейдеры работающие на Форексе наверняка сталкивались с таким методом как Мартингейл, а также Анти – Мартингейл. Относительно их можно сказать, что первым и самым популярным является Мартингейл, ведь он возник раньше. Главным достоинством метода руководства собственным капиталом под названием «Анти – Мартингейл» в условиях валютного рынка Форекс является использование минимальных сроков без разнообразных подвохов, а также возможность значительного увеличения депозита.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Мартингейл – что это?

Большинство трейдеров работающих на Форексе в процессе своей торговой деятельности прибегают к использованию системы Мартингейла. Помимо этих трейдеров многие пользователи просто сталкивались с этим понятием в разнообразных местах. Немного остановимся на основных положительных и негативных сторонах данного метода, поскольку не все знают о данном методе даже самую основную информацию.

Многим наверное приходилось задаваться вопросом относительно того в чем суть Мартингейла, а также почему он стал настолько популярным в игровой сфере. По сути это специальная стратегия управления капиталом, под которой подразумевается систематическое повышение ставок в 2 раза следом за очередной просадкой, то есть потерей. Получается, что в том случае, когда удастся достигнуть дохода, то есть выиграть, вы остаетесь в плюсе, ведь вознаграждение в случае увеличения ставки в 2 раза будет выше, чем проигранные перед этим денежные средства. Это случится если показатель выигрыша будет равен 100% от поставленного.

Проще говоря, если вы ведете игру в рулетку и постоянно ставите на черное и при этом с каждой новой ставкой повышаете ее в два раза, то рано или поздно наступит момент, когда ваша ставка сыграет и вам удастся выиграть. Для того чтобы повысить уровень своей безопасности от использования подобного рода способов ведения игры в игровых заведениях были установлены ограничения на ставки, то есть существует порог минимальной и максимальной ставки. Таким образом ситуация повернулась не на руку как стратегии так и капиталу, поскольку его размер должен быть вообще безграничным. Настолько большой депозит необходим для того чтобы постоянно увеличивать ставку непосредственно до того момента пока не удастся достигнуть выигрышной комбинации.

Не смотря на это в условиях Форекса данный способ Мартингейла по сути мог бы качественно и эффективно использоваться в процессе управления собственным капиталом, но при этом все – равно не обойтись без нужных знаний в плане осуществления технического, а также фундаментального анализа. Есть вероятность, что тренд начнет передвигаться том или ином направлении на протяжении достаточно длительного периода времени. На фоне этого можно сделать вполне логичный вывод, что при использовании метода Мартингейла можно очень много потерять.

Положительные и негативные особенности Мартингейла

Остановимся немного на положительных моментах применения способа Мартингейла на Форексе. Они следующие:

  • Нет конкретных ограничений на Форекс в плане применения данного способа.
  • Наличие возможности получать доход, имея самые не большие знания о рынке, техническом, а также фундаментальном анализе.
  • Наличие возможности получать существенную прибыль, на основе значительных ставок или за счет создания огромного числа позиций.

Это, конечно же, очень радует, но все – таки есть определенные негативные характеристики этого метода и лучше иметь о них понятие:

  • Существенные риски в процессе ведения торгового процесса с применением лишь системы Мартингейла.
  • Наличие большой комиссии значительно уменьшающей полученную прибыль, а также может существенно приумножить сумму потерь даже в том случае, когда будет четко соблюдаться используемая стратегия.

Очень важно обратить внимание на тот факт, что в случае создания позиции все брокерские компании берут свою определенную комиссию. Сумма комиссий у каждой компании своя. В процессе создания значительного количества позиций такой же большой будет и сумма комиссий. Таким образом, получается, что в процессе увеличения показателя ордера существует высокая вероятность получить именно просадку, а не доход. Именно поэтому на Форексе специалисты рекомендуют применять гораздо агрессивнее торговую стратегию, а именно увеличивать ставку в 3 раза. Положительной особенностью ведения торговли на Форексе согласно метода Мартингейла – это то, что трейдер не расходует все денежные средства, а ведет торговлю на основе плеча. В связи с этим даже не существенный запас денег позволяет торговать на основе данной стратегии на протяжении длительного периода времени.

Разновидности Мартингейла

По сути метод Мартингейла остается одним и тем самым, но при этом стоит выделить:

  • Агрессивный Мартингейл – увеличение каждого последующего ордера превышает 2 раза. Этот способ ведения торгового процесса сопровождается большими рисками. Здесь важно сказать, что крайне не желательно проявлять чрезмерную агрессию, поскольку в большинстве случаев это становится основной причиной потери депозита. Правильнее всего отдать предпочтение стабильности, а не спешить достигнуть максимального дохода за 1 секунду.
  • Классический Мартингейл – здесь идет увеличение каждого следующего ордера в два раза. Об этом уже говорилось ранее.
  • Консервативный Мартингейл – ведется установление коэффициента повышения в интервале 1,1 – 2,0. Изначально может показаться, что два таких понятия как консервативность и Мартингейл вообще не совместимы, но на самом деле существуют определённые варианты уменьшения рисков, а точнее применение фиксированного коэффициента повышения меньше второго типа оптимального варианта между большим показателем риска, а также между классикой. Следующим способом является применение коэффициента повышения суммы лота увеличивающийся относительно того как растет количество колен сетки позиций. И в завершение стоит сказать, что имеет смысл повышать величину лота не сразу, а лишь начиная с 4 колена.
  • Усреднение – здесь суть точно такая же как и в самом методе Мартингейла, но при этом не осуществляется увеличение лота в каждом следующем колене сетки.

Существует еще один вариант, при котором проводиться повышение суммы лота лишь в случае, когда были понесены убытки по предыдущей сделке. В случае, когда текущая сделка была завершена с положительным значением, то все делается с точностью наоборот, то есть уменьшается величина следующей позиции. В этом заключается основная суть, чтобы с каждой прибыльной сделкой повысить вероятность убыточности следующей сделки, поскольку цепочка доходных сделок рано или поздно заканчивается. Точно такая же закономерность актуальна в случае с просадочными входами на рынок – цепочка отрицательных сделок также прерывается на определенном моменте. На фоне этого увеличивается риск того что тот вход который будет осуществляться в дальнейшем принесет успех.

Отрицательной особенность этого метода является негативная деятельность в случае безоткатных перемещений. В случае, когда удалось поймать тренд по причине уменьшения показателя лота не получиться достигнуть желательного дохода, а в случае, когда удалось совершить вход вопреки тренду, будут понесены существенные потери и они будут неоднократными. В виду того что лот имеет свойство постоянно увеличиваться то данные потери будет очень сложно в дальнейшем возместить и перекрыть.

Теперь, когда мы уточнили все основные моменты относительно метода Мартингейла можно более подробно рассмотреть созданную на его основе систему управления капиталом под названием «Анти – Мартингейл».

Суть системы управления капиталом на Форекс «Анти-Мартингейл»

По сравнению с классической системой Мартингейла, в которой имеется в виду повышение показателя объёма позиций в случае возникновения убытков, основополагающим фактором системы управления капиталом выше упомянутой Анти – Мартингейл является стратегия повышения объема доходной, а также снижение величины объема просадочных сделок.

Стандартный вариант использования метода Анти – Мартингейла подразумевает повышение показателя объема доходной позиции в несколько раз. При этом число повышений имеет произвольный характер, то есть какие – либо стандартные числа отсутствуют. Данная система Анти – Мартингейл успел выгодно представить себя в условиях работы на валютном рынке Форекс, а также ей удалось стать очень популярной не только среди тех трейдеров которым удалось достигнуть самых высоких вершин профессионализма но и среди тех кто только начинает работать в этом направлении. На фоне этого многих заинтересует вопрос относительно того в чем состоит основная суть метода? Суть такая. Четко вычислив точку совершения входа на рынок по мере того как закрываются прибыльные сделки трейдер в свою очередь начинает создавать в этом же направлении новые сделки. Стоит отметить, что показатель объема этих открытых сделок увеличивается. Кроме этого в обязанности трейдера входит необходимость самостоятельного определения тех уровней, где будет проводиться фиксация дохода относительно каждой позиции.

Что касается первого увеличения ставки, то оно осуществляется не на первой позиции, а на второй и это стоит зарубить себе на носу. Не стоит сразу же увеличивать. Выше в статье упоминалось о том, что показатель объема каждой следующей позиции повышается в 2 раза. В результате этого увеличение сумм сделок делает из цепочки доходных позиций очень большое увеличение величины депозита. В обязательном порядке стоит обращать внимание на величину имеющегося депозита, спреды, а также степень риска и показатель кредитного плеча. Очень важно максимально правильно определить показатель объема первой сделки. Крайне не желательно проводить одновременное открытие 3 – х и больше сделок.

В случае достижения просадки трейдер работающий на Форексе постепенно делает меньше объем до его первоначальной величины. Это в свою очередь дает возможность при не правильном определении тренда или же разворота стоимости, существенно уменьшить расход денежных средств имеющихся на депозите.

Кроме этого стоит обратить внимание на то, что увеличение показателя объема позиций длиться лишь до определённого момента, то есть до тех пор, пока хватает денег. Зачастую действия по увеличению объема имеют место лишь в течение нескольких шагов, а затем вновь попадает на ту отправную точку, с которой все начиналось. В виду того что тренд не может длиться вечно такого рода стратегия предоставляется в некотором роде страховку на тот случай если произойдет перемена тенденций.

Основные положительные и негативные особенности метода ANTI-MARTINGALE

Главным достоинством метода руководства капиталом Анти–Мартингейл в условиях работы на валютном рынке Форекс является его использование на протяжении небольших временных периодов без разнообразного рода подвохов, значительно увеличить величину депозита. Метод используется в большинстве стратегий Форекс, при ведении торговли на фиксированных сделках и тому подобное. Цепочка сделок приносящих доход приносит существенную прибыль. При этом показатель риска в случае разворота стоимости небольшой, ведь в случае убытка объем сделок остается прежнем, то есть не повышается.

Отрицательным моментом является использование метода руководства капиталом Анти–Мартингейл в случае устойчивого тренда. В случае флэта используя Анти–Мартингейл не стоит даже рассчитывать на получение дохода, поскольку положительные позиции будут идти вперемешку с просадками.

Если есть желание использовать систему Анти–Мартингейла в условиях Форекса то в таком случае в обязательном порядке необходимо максимально точно рассчитывать моменты для совершения входа в рынок. Кроме этого понадобиться рассчитывать объем самой первой позиции, а также шаги увеличения показателя объема тех позиций, которые будут идти дальше. Здесь вырисовывается четкая зависимость между коэффициентом повышения объема и размером депозита.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

В качестве подведения итогов нужно сказать что даже в виду того что все кажется достаточно не простым и сложным сама система Анти – Мартингейл достаточно успешно используется трейдерами работающими на Форексе. Стандартные условия не плохие, но даже при этом для успешного и показательного использования нужно точно определить параметры метода именно для той суммы депозита, которая есть у трейдера. Также хочется сказать что не стоит поддаваться чувству жадности, поскольку рвение как можно быстрее получить заоблачные суммы дохода не сопоставимо с использованием системы Анти–Мартингейла.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРТИНГЕЙЛ. КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МАРТИНГЕЙЛА УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ?

Безопасная система по принципу Мартингейла — миф или реальность? Поговорим о безопасных и прибыльных частях системы Мартингейла, которые улучшат ваш торговый результат.

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В ЧЕМ СУТЬ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛА?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

КАК МАРТИНГЕЙЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ФОРЕКС?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

  • Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
  • Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО МАРТИНГЕЙЛА?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ «МАРТИНУ»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

  • Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

  • Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

МИНУТКА ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

  • Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
  • Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

  • Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
  • Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК ГЛАДКО?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И СНОВА О МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий