Почему торговые системы не приносят ожидаемых результатов

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Почему торговые системы не приносят ожидаемых результатов

Начало карьеры трейдера одинаково практически у каждого новичка: знакомство с валютным рынком, первые успехи, эйфория, большие риски, потери, тупик. На последнем этапе приходит понимание, что интуитивная торговля, принципы которой не связаны между собой в единый последовательный алгоритм, не приведет на вершину финансового олимпа. В поисках «грааля» проходит много времени, но достигнуть ожидаемого результата получается не всегда. Почему? Существует ли самая прибыльная торговая система Форекс? Есть ли универсальный алгоритм, обретя который трейдер обеспечит себе безбедное существование на всю оставшуюся жизнь? Как выглядит работоспособная стратегия торговли?

Критерии оценки самой прибыльной торговой системы Форекс

Неопытные трейдеры, скорее всего, будут искать ответ на этот вопрос, опираясь на соображения прибыльности. Такой подход слишком однобокий, поскольку высокий уровень дохода является важным, но не единственным критерием оценки торговой системы. Для определения результативности стратегии торговли на рынке Форекс необходимо проанализировать следующие параметры:

  • прибыльность торговой системы;
  • стабильность результатов за предыдущий год;
  • диапазон просадок;
  • простота применения.

Оценивать каждый фактор влияния по отдельности не имеет смысла, поскольку вы вряд ли сможете достичь успеха в торговле с помощью алгоритма, который способен принести высокий доход, подвергая капитал на торговом счету огромным рискам. Самая прибыльная торговая система Форекс зачастую оказывается нестабильной. Задача каждого трейдера заключается в нахождении оптимального соотношения между доходностью и рисками.

Результаты в цифрах

Прежде чем начать тестирование торгового алгоритма на реальных деньгах, необходимо проверить работоспособность стратегии на исторических данных с помощью тестера стратегий, если это возможно, или ручного мониторинга. Этот подход позволит вам собрать статистические данные в виде возможной прибыли или убытков за длительный период времени. Так вы сможете оценить результаты торгов по системе, не рискуя капиталом, и сделать соответствующие выводы.

Работоспособной можно считать стратегию, у которой либо прибыль по сделке в 2-3 раза превышает размер стандартного стоп-лосса, либо количество прибыльных сделок составляет от 60% и выше от общего числа. Цифры условные, и они базируются на элементарных правилах математики. Если стоп-лос равен тейк-профиту, то по итогу торгов вы окажетесь в убытке даже в том случае, если половина всех сделок будет прибыльной. Вы попросту не окупите спред и комиссии.

Идеальной стратегии, которая ежемесячно приносит только прибыль на протяжении года, двух, пяти лет, попросту не существует. Поскольку просадок избежать нельзя, необходимо их контролировать. Допустимый уровень потерь необходимо оценивать в связке с количеством периодов с отрицательной доходностью. Безопасная торговая система не позволит потерять трейдеру более 20% в год от его заработка за 12 месяцев с учетом, что прибыль распределяется относительно стабильно по месяцам в течение этого времени. Просадка может относиться как к одному календарному периоду, так и к нескольким, но не должна превышать пограничного уровня.

Самый важный показатель эффективности — прибыльность торговой системы. Чем она выше, тем, скорее всего, выше риски, которые трейдер берет на себя. Невозможно получать сверхприбыль, торгуя стабильно и с минимальными рисками. Что-то одно придется исключить. При безопасной торговле трейдер может рассчитывать на 10-20% дохода от стартового капитала ежемесячно. Более высоких показателей достичь можно, но такая торговля будет сопряжена с повышенными рисками. Как показывает практика, стабильно зарабатывать даже 10% в месяц на протяжении нескольких лет могут лишь единицы. Обычно у таких трейдеров в управлении находится солидная сумма денег инвесторов, которые ценят минимальные риски и стабильность.
Показатели доходности лучше анализировать за длительные промежутки времени. Поскольку результаты торговли редко носят ровный характер, некоторые месяцы могут быть убыточными. Это не говорит о неэффективности торговой системы. Если по итогу года ваш торговый счет увеличился как минимум на 100%, можете считать вашу стратегию успешной. Ни в одном банке вам не предложат такие проценты на депозит.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Приведенные цифры условные, поэтому слепо ориентироваться на них не стоит. Тем не менее, они являются некой средней величиной, полученной путем практического опыта.

Реально ли зарабатывать 100% прибыли каждый месяц?

На просторах Сети в описаниях стратегий часто можно встретить обещания заработка в 50% или даже 100% ежемесячно. Опытный трейдер понимает, что даже с помощью самой прибыльной торговой системы Форекс таких показателей можно достичь лишь единоразово. Если повезет — дважды, но в последующие периоды депозит, скорее всего, будет обнулен. Чтобы убедиться в правоте этого утверждения, посетите сайты трейдеров, которые занимаются разгоном депозита. Практически все эксперименты заканчиваются на сроке до одного года сливом капитала. Почему так происходит?
За все время существования рынка Форекс никто не изобрел такой торговый алгоритм, который без сбоев бы давал 100% точных входов в рынок. Если сигнал окажется ложным, трейдер потеряет часть капитала. Будет это 5% или 50%, зависит от объема сделки. Чем выше риски, тем выше прибыль и потенциальные убытки. Чтобы заработать 100% прибыли в месяц, нужно рисковать. Чем чаще вы рискуете, тем выше вероятность наступления негативного сценария, когда одна или несколько сделок приведут к потере половины или даже всего капитала.

Не стоит тратить время на поиски сверхприбыльной стратегии торговли, переключаясь с одного варианта на другой. Существуют тысячи торговых систем с простым и понятным алгоритмом работы, которые необходимо оптимизировать и доработать для безопасного трейдинга. Не ставьте перед собой цель найти совершенный механизм, создавайте его сами. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Почему торговые системы не приносят ожидаемых результатов

Джон Джестон, Йохан Нелис

Практическое руководство по успешной реализации проектов

Переводчик В. Агапов

Научный редактор В. Тренев

Редактор Е. Бекназарова

Руководитель проекта А. Половникова

Корректор Е. Тульсанова

Компьютерная верстка М. Поташкин

Художник С. Прокофьева

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© John Jeston and Johan Nelis, 2006

Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

© Издательство Символ-Плюс, 2008

© ООО «Альпина Паблишер», 2020

Ивонне, Британни, Коннору, Кэсси и Курту.

Сандре, Анжелике и Мистик.

Без их поддержки мы бы не справились.

Мы знаем, что временами было очень трудно, и никогда не забудем ваше участие. Спасибо вам!

Мы постараемся наверстать упущенное время для общения с вами.

Об авторах и соавторах

Джон Джестон (John Jeston) работает в бизнесе и отраслях ИТ более тридцати лет, управляя проектами и бизнес-процессами, занимаясь реинжинирингом бизнес-процессов, разработкой систем, аутсорсингом, консультированием и общим управлением. Помимо своей занятости в консалтинге, он занимал должности финансового контролера, менеджера отделения, директора компании ПО, а также директора по ИТ.

Йохан Нелис (Johan Nelis) получил международный опыт как консультант-практик управления бизнес-процессами. Он организовал и управлял работой в области BPM тридцати консультантов в Голландии, а в настоящее время является соучредителем и вице-председателем голландского Форума BPM. Нелис работал в качестве советника в ООН. Он также хорошо известен своей тягой к передаче знаний и опыта и доказал способность стимулировать и мотивировать людей. Он организовал много курсов обучения BPM и выступал с лекциями для аспирантов.

Фриц Буссемейкер (Frits Bussemaker) работает в отрасли ИТ с 1988 года. Он занимал различные руководящие коммерческие должности в компаниях, среди которых Logica и Cambridge Technology Partners. В настоящее время Буссемейкер является менеджером стратегических альянсов компании TIBCO Software в Голландии. В 1999 году он организовал и стал председателем голландского отделения Ассоциации профессионалов стратегических альянсов (www.strategic-alliances.org). Буссемейкер также является учредителем и председателем Форума BPM в Голландии (www.bpm-forum.org), созданного в 2003 году, членом Комитета советников Форума BPM в Бельгии, автором Business Process Management Magazine и сайта bptrends.com. Получил степень магистра в Университете Делфта.

Тоня де Бруин (Tonia de Bruin) работает над кандидатской диссертацией в Технологическом университете Квинсленда в Австралии, где специализируется в области комплексности управления бизнес-процессами. Имея звание сертифицированного бухгалтера с 2001 года, в 2004 году она получила звание магистра ИТ в том же университете. У нее большой опыт работы в финансовой сфере, где в течение 15 лет она была и менеджером, и консультантом. Опыт управления в проектах совершенствования процессов вызвал у Тони острый интерес к взаимосвязи между бизнес-процессами и ИТ.

Бред Пауэр (Brad Power) является исполнительным директором Исследовательского центра бизнес-процессов в Бэбсон-колледже. Имея более чем двадцатилетний опыт консультирования в управлении и исследовательской работы в различных отраслях по всему миру, он занимается важными вопросами бизнес-возможностей и проблемами клиентов, сочетая человеческие, технологические и бизнес-аспекты. С 1981 по 1997 он работал в CSC Index, фирме реинжиниринга. Возглавляя многие консалтинговые проекта инноваций процессов, он в течение трех лет руководил исследовательской службой в CSC Index по бизнес-реинжинирингу, работая с тридцатью руководителями высшего ранга во главе инициатив реинжиниринга и с основателями этого направления. Получил степень MBA в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степень бакалавра в Стэнфордском Университете.

Майкл Розманн (Michael Rosemann) – профессор информационных систем и соруководитель группы управления бизнес-процессами в Технологическом университете Квинсленда, Брисбейн, Австралия. Степени магистра (1992 год) и кандидата наук (1995 год) он получил в Университете Мюнстера в Германии. Основная сфера его интересов – управление бизнес-процессами, моделирование бизнес-процессов, системы на предприятиях и онтология. В своих исследованиях на данный момент он среди прочего изучает критически важные факторы успеха моделирования процессов, вопросы моделирования процессов в целом и реальное применение моделирования процессов. Имеет огромный опыт консалтинга, был советником по вопросам управления процессами в организациях различных отраслей, включая связь, банки, страхования, ЖКХ и логистику. Помимо более сорока публикаций в журналах, семидесяти публикаций по итогам конференций и тридцати пяти глав в книгах он является редактором трех книг: Reference Modelling, Business Process Management и Business System Analysis and Ontologies, а также членом редакций шести журналов, включая Business Process Management Magazine.

Эта книга не должна была стать чем-то необычным, но она необычна. Ее следовало бы написать уже давно, но ее не написали. Все книги об управлении бизнес-процессами должны быть похожими на нее. Но не похожи. Книги, которые якобы рассказывают сотрудникам организаций, как сделать нечто, должны быть такими же ясными и понятными, как эта книга. Но такое случается редко. Уже давно нужно было развеять мифы о загадочности управления процессами. Но этого тоже не произошло.

Самое замечательное в этой книге – бездна здравого смысла. Она предлагает, казалось бы, прозаические идеи, вроде той, что в различных обстоятельствах нужно несколько различных уровней изменений процессов или что для осуществления изменений процессов одних только технологий недостаточно. Эти соображения кажутся очевидными, но их редко встретишь в мире управления бизнес-процессами (BPM).

Математическое ожидание результата торговли

Сейчас мы с Вами разберем интересную формулу, которая определяет все возможные пути, совершенствования Вашей торговли.

Р+ — вероятность получения прибыли на 1 сделку = количество прибыльных сделок / общее количество сделок.

V+ — средняя прибыль на 1 сделку = валовая прибыль / общее количество сделок.

Р- — вероятность получения убытка на 1 сделку = количество убыточных сделок / общее количество сделок.

V- — средний убыток на 1 сделку = валовой убыток / общее количество сделок.

Мы можем вычислить М как после тестирования, так и после реальной торговли. Итак. Главное правило:

Математическое ожидание должно быть больше 0!

Как Вы думаете, что случиться, если М будет меньше 0?

Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет убыточная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой

Как Вы думаете, что случиться, если М будет больше 0?

Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет прибыльная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой > 0, это значит, что система может давать и прибыльные сделки, и убыточные сделки, но на длинной дистанции, при совершении большого количества сделок, мы будем получать стабильную прибыль и прирост капитала.

Хорошо. С этим разобрались. Далее.

Поэтому, если Вы хотите проиграть деньги – идите в казино, или торгуйте на бирже, по торговой системе, у которой М

Естественно, если Вы торгуете вообще без системы, М вашей торговли ЗАВЕДОМО будет

А если Вы хотите увеличивать свой капитал на протяжении многих лет, то Вы должны:

1) Торговать по торговой системе!

2) М этой торговой системы д.б. > 0!

Вы понимаете, о чем я?

Давайте посмотрим на пути совершенствования Вашей ТС, используя формулу М!

Совершим простые арифметические действия с формулой М.

Следовательно, имеем 4 направления увеличения М, а, следовательно, совершенствования своей торговли.

1) P+ должно стремиться к Max.

2) V+ должно стремиться к Max.

3) P- должно стремиться к Min.

4) V- должно стремиться к Min.

А сейчас давайте вместе подумаем, что нужно, чтобы максимально выполнить эти 4 рекомендации.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума вероятность получения прибыли на 1 сделку?

Вообще, в чем выражается вероятность? Как ее понять?

Что мы должны делать при торговле, чтобы из, например, 100 сделок, как можно большее количество сделок было прибыльными (идеал – все 100 сделок)?

Попробуйте самостоятельно ответить.

Рассуждаем. Т.е. мы должны открывать позицию только в том направлении, в то время, и устанавливать такой уровень стоп-лосса, и такой уровень тейк-профита, чтобы после открытия позиции, цена с большей вероятностью, чаще, доходила в первую очередь до уровня тейк-профита, согласны?

А как нам узнать об этом времени, направлении, уровнях?

Нужно использовать наиболее эффективные методы технического анализа, с помощью которых мы можем определять уровни открытия/закрытия позиции.

В т.ч. уровни стоп-лосса и тейк-профита.

И эти методы, мы должны жестко формализовать, и протестировать.

И именно формализация – тестирование – оценка – корректировка – тестирование — … — и есть путь к повышению P+!

Если Вы не используете формализованные и протестированные правила технического анализа для определения уровней открытия/закрытия позиции, уровней стоп-лосса и тейк-профита, вероятность получения прибыли на 1 сделку уменьшается. Это ведет к уменьшению М.

И к стабильным убыткам.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума среднюю прибыль на 1 сделку? Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.

Но раз уж мы вошли в прибыльную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы прибыль была максимальна?

Ответ очевиден. Мы должны дать прибыли вырасти. Т.е. мы не должны закрывать позицию, как только получили чуть-чуть прибыли. Мы не должны жадничать и паниковать, когда идет временная коррекция против нашей позиции.

Мы должны дать цене определенную свободу, чтобы цена смогла принести нам больше прибыли.

Что именно мы должны делать, чтобы осуществить это?

Мы должны применять методы трейлинг – стопа (следящий стоп). Или как это говориться, цена идет в направлении прибыли, а мы поджимаем ее сзади, на определенном расстоянии ордером стоп-лосс.

Если при открытии позиции, Вы будете брать ту прибыль, какая есть, не давая цене принести Вам больше денег, то V+ вашей торговли будет уменьшаться. Это ведет к уменьшению М. И к стабильным убыткам. Используйте трейлинг – стоп. С точки зрения математики – это необходимо для долгосрочной прибыли.

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума вероятность получения убытка на 1 сделку? Здесь все просто. В теории вероятности есть такая формула:

Т.е. вероятность того, что событие произойдет + вероятность того, что событие не произойдет = 1 (или 100%). Это значит что, либо событие произойдет, либо нет. Логично, не так ли?

Для уменьшения P- увеличивайте P+. (См. выше)

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума средний убыток на 1 сделку?

Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.

Но раз уж мы вошли в убыточную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы убыток был минимален?

Это важный момент.

1) Всегда ставить стоп-лосс!

2) Не перемещать стоп-лосс в направлении убытка!

И опять вернемся к формуле М, и спросим себя:

Что произойдет, если мы не будем ставить ордер стоп-лосс?

Убытки не будут ограничены. V- будет расти. М падать. Что произойдет, если мы будем передвигать ордер стоп-лосс в направлении убытка? Убытки не будут ограничены.

V- будет расти. М падать.

Как правило, эти ошибки совершаются по психологическим причинам. Трейдеру трудно взять убыток, т.к. это неприятно.

И человек начинает надеяться на то, что цена все-таки вернется, и пойдет в направлении прибыли. Но цена продолжает ликвидировать депозит.

Далее приходится все — равно закрывать сделку с убытком, но намного большим, чем если бы мы поставили стоп-лосс.

Всегда пользуйтесь ордером стоп-лосс.

Повышайте свое М, и торгуйте прибыльно!

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий