Осциллятор Чайкина

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Осциллятор Чайкина | Chaikin Oscillator

Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator) был разработан трейдером Марком Чайкиным (англ. Marc Chaikin) и является индикатором момента линии накопления-распределения (англ. Accumulation Distribution Line, ADL). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (англ. Exponential Moving Average, EMA) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Описание и настройка

Методика расчета значения осциллятора Чайкина в период времени t состоит из четырех последовательных этапов.

1. Рассчитывается значение мультипликатора денежного потока (англ. Money Flow Multiplier, MFM):

где Ct – цена закрытия в период времени t;

Ht – максимальная цена в период времени t;

Lt – минимальная цена в период времени t.

2. Рассчитывается значение объема денежного потока (англ. Money Flow Volume, MFV):

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

где Vt – объем торговли в период времени t.

3. Рассчитывается значение линии накопления-распределения:

где ADLt-1 – значение ADL в период времени (t-1).

4. Рассчитывается значения осциллятора:

где EMAt (3, ADL) – 3-ех дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL;

EMAt (10, ADL) — 10-ти дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL.

Создатель осциллятора предлагал использовать 3-ех и 10-ти дневное EMA, однако эти параметры могут быть изменены. Следует понимать, что увеличение интервала сглаживания будет приводить к снижению количества сигналов и увеличению запаздывания, однако и одновременно повышать их надежность.

Линия накопления-распределения будет расти, когда значение мультипликатора денежного потока будет положительным, и, соответственно, снижаться при его отрицательном значении. В свою очередь значения мультипликатора будет положительным, если цена закрытия будет в верхней половине диапазона и отрицательным, если в нижней. Аналогично индикатору MACD, осциллятор Чайкина будет иметь положительное значение, когда значение EMA с меньшим интервалом сглаживания будет выше, чем значение EMA с большим интервалом сглаживания, и наоборот.

Интерпретация

Прежде всего следует помнить, что осциллятор Чайкина является индикатором индикатора и измеряет момент линии накопления-распределения. Это делает его удаленным, по крайней мере, на три шага от цены базового актива. На первом шаге цена и объем торгов трансформируется в линию накопления-распределения, на втором шаге линия накопления-распределения сглаживается при помощи двух экспоненциальных скользящих средних, а на третьем шаге берется разница между ними. Поэтому для этого индикатора характерна меньшая теснота взаимосвязи с ценой базового актива.

Следует понимать, что индикатор сконструирован таким образом, чтобы измерить давление, которое оказывают на рынок продавцы и покупатели. Его положительное значение свидетельствует о давлении покупателей (быков) на рынок, а отрицательное – о давлении продавцов (медведей). Дополнительные торговые сигналы также можно получить в случае возникновения медвежьих или бычьих дивергенций.

Пересечение нулевой линии

Простейшим сигналом к покупке или продаже является пересечение осциллятором Чайкина нулевой линии. Его положительное значение говорит о давлении быков на рынок, а отрицательное – о давлении медведей. Пример использования сигналов этого типа приведен на рисунке ниже.

Исходная настройка индикатора с использованием 3-ех и 10-ти дневного EMA может привести к довольно частому пересечению нулевой линии, как показано на рисунке выше, что негативно сказывается на качестве сигналов. Поэтому в некоторых случаях разумно увеличить интервалы сглаживания до 6-ти и 20-ти, как показано на рисунке ниже.

На примере графика валютной пары GBP/USD видно, что увеличение интервалов сглаживания привело к снижению количества сигналов и существенному повышению их качества.

Дивергенция

Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего. Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх.

На приведенном выше графике валютной пары EUR/USD представлен классический пример бычьей дивергенции, которая возникла в момент внутритрендовой коррекции на восходящем тренде. График цены продемонстрировал новый минимум ниже предыдущего, однако аналогичный минимум осциллятора был выше предыдущего. Дополнительным подтверждением окончания коррекции и сигналом к покупке стало пересечение нулевой линии по направлению снизу-вверх.

Медвежья дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цены демонстрируют новый максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум осциллятора Чайкина будет ниже предыдущего. Однако для повышения надежности сигнала необходимо дождаться пока индикатор пересечет нулевую линию и выйдет в область отрицательных значений.

На приведенном выше графике представлен классический пример медвежьей дивергенции, которая предшествовала развороту тренда. Котировки по валютной паре EUR/USD продемонстрировали новый максимум выше предыдущего, однако соответствующий максимум осциллятора был ниже предыдущего. Дополнительным подтверждением и сигналом на продажу стало пересечение нулевой линии по направлению сверху-вниз.

Индикатор для Форекс – “Осциллятор Чайкина” – CHO

Этот индикатор строится на базе индикатора Ускорение/Замедление (Acceleration Oscillator — AC) , и показывает нам развитие ускорения движения цены актива. Суть его заключается в разнице между EMA(10) и EMA(3) (экспоненциальные средние скользящие десяти- и трехдневные). Автором является М.Чайкин — один из самых успешных инвесторов. Также он разработал и ряд других средств технического анализа

Индикатор Чайкина имеет три составляющие в своей концепции

  1. Накопление. Если закрытие происходит выше среднего значения цены актива в течение дня (то есть суммы мин. и макс. поделенная пополам), то это накопление. Причем, если завершение сделки происходило как можно ближе к максимуму, значит накопление было более интенсивным. А если завершение ближе к минимальному значению, означает перераспределение цены на рынке.
  2. По мере уверенного движения цены вверх, объем торгов также увеличивается. В случаях, когда объем не успевает увеличиваться за ценой, ждем завершение подъема в ближайшее время, так как без объема рост в принципе невозможен.
    Ценовой спад и снижение объемов также взаимосвязаны, все сделки в таких случаях инвесторы стараются закрывать, уменьшая еще более объем сделок. Новое накопление в таком случае возможно только по достижению дна актива.
  3. Индикатор отслеживает как средства, приходящие на рынок, так и уходящие. Отслеживая эти данные, трейдер сможет определить как дно актива (его основание), так и его вершину. Индикатор работоспособен на кратко- и среднесрочных интервалах.

Так как индикатор строится на основе индикатора Acceleration Oscillator — AC, высчитывая разницу двух скользящих EMA, то и видим не просто ускорение графика цены, а наблюдаем накопление или распределение денежной массы на данном активе. Данные, получаемые при этом, будут более ранними, в сравнении с обычным индикатором Acceleration Oscillator — AC.

Как совершать сделки на Форекс, используя Осциллятор Чайкина

Основной сигнал, который нам выдает индикатор это дивергенция. Случается и на бычьем, и на медвежьем рынках. Цена достигает нового максимума/минимума, а индикатор показывает нам при этом разворот от цены. Сигнал будет более точным, если цена находится около границ перепроданности или перекупленности. Положительная дивергенция на бычьем рынке рекомендует совершить продажу, а отрицательная дивергенция на медвежьем говорит о покупке.

Рекомендации от автора осциллятора

  • На среднесрочных таймфреймах сигналы будут достовернее по действующему тренду, чем сигналы сообщающие нам о развороте
  • При достижении нового пика или впадины и подтверждающем сигнале от индикатора, нельзя считать, что тренд продолжит свое движение и дальше в этом направлении
  • Сигнал на покупку или продажу считаем верным, если вектор движения цены и изменение вектора индикатора совпадут.

В заключении

У осциллятора Чайкина, как и у любого другого осциллятора есть свои недостатки. Во-первых длина экспоненциальных средних сравнительно небольшая, и при всплесках цен на актив трудно правильно оценить показания индикатора. Во-вторых пробои нулевой линии осуществляются гораздо чаще, чем на индикаторах, работа которых построена на схожих принципах.

Возникновение ложных сигналов также затрудняют работу трейдера. По этим причинам индикатор Чайкина используется совместно с другими средствами. Его эффективность возрастает, если в связке с ним используют, например линии Боллинджера, RSI, стохастик.

Главным достоинством индикатора это возможность предугадывать как будет меняться Ускорение/Замедление (Acceleration Oscillator — AC), на базе которого он и реализуется

В свою очередь, это знание поможет трейдеру выбрать самое оптимальное время для входа в рынок или выхода из него

К преимуществу индикатора Чайкина можно отнести и то, что свой график он не перерисовывает, что делает его гораздо более наглядным и понятным, в отличие от других подобных индикаторов.

Ознакомились с индикаторами? Узнайте прямо сейчас, что такое стратегии торговли на Форекс!

Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «Осциллятор Чайкина»

Осциллятор Чайкина считается гибридным уникальным пользовательским инструментарием. Марк Чайкин свой индикатор создал, вдохновившись работами Ларри Вильямса и Джо Гранвиля. Основой Chaikin Oscillator стали средние скользящие, которые рассчитывают Accumulation/Distribution по данным индикатора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

Chaikin Oscillator является обычным MACD индикатором, только применимый к инструменту накопления и распределения. Осциллятор Чайкина высчитывает разницу между 3-дневной простой средней скользящей и 2-дневной простой средней скользящей Accumulation/Distribution индикатора. Ниже на скриншоте приведена формула расчета данного осциллятора.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Из расчетной формулы Chaikin Oscillator видно, что предназначается он для прогнозирования индикаторных изменений накопления/распределения. Если обычный MACD индикатор по средним скользящим позволяет инвестору определять параметры ускорения стоимости, то Chaikin Oscillator анализирует не стоимость, а тип ускорения запаздывающего инструмента Accumulation/Distribution. С помощью инноваций Марка Чайкина, разработанный им осциллятор способен опередить данные Accumulation/Distribution индикатора.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Во время наблюдения за поведением стоимости финансовых инструментов, Марк Чайкин увидел значимость среднего диапазона стоимости. Чайкин рассчитывал средний диапазон стоимости сложением максимума и минимума стоимости за торговой период, а затем делил данный показатель на 2.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Когда текущее расположение курса актива располагалось выше, чем средний диапазон стоимости, значит покупатели проводили консолидацию собственных позиций, и цена актива возрастала. Чем ближе стоимость закрытия финансового актива в отношении максимума торгового диапазона, тем накопление покупок сильнее.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

И наоборот, когда стоимость находится ниже, чем средний ценовой диапазон, то спекулянты выполняют распределение собственных активов, то есть продают их. Чем ближе стоимость закрытия актива финансов к минимуму диапазона торговли, тем распределение актива сильнее.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Еще Марк Чайкин обнаружил, что рост актива на всех рынках сопровождается повышением его объема. Когда скорость роста объема финансового индикатора от скорости роста стоимости на него отстает, то ослабевает тренд, возможен разворот или коррекция текущей тенденции. Все свои наблюдения Чайкин сложил воедино и смог создать собственный осциллятор, который демонстрирует характер ускорения стоимости.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Хорошие результаты Chaikin Oscillator дает, если его совместить с 2-мя стохастическими осцилляторами. Данную торговую тактику можно занести в список рабочих.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Принцип работы простой, кроме данного индикатора применяется 2-а Стохастика – быстрый, медленный, для которых выбираются настройки по умолчанию 9,3,3 и 21,9,9. Когда сигнал на разворот и пересечение мувинга быстрого стохастика совпадает с моментом разворота Chaikin Oscillator и подтверждается медленным стохастиков, это конкретно демонстрирует трендовый разворот.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На скриншоте выше с платформы Метатрейдер 4 видно выведенный Chaikin Oscillator и два стохастика. Цифры 1, 2, 3 обозначают четкие сигналы на трендовый разворот, где сигнал быстрого стохастика полностью совпадает с Chaikin Oscillator и подтверждается медленным. Цифрой 4 демонстрируется смена тренда, сигнал подтверждается, но индикаторный график Chaikin Oscillator говорит, что возможен риск, так как данная тенденция не очень сильная.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Важно обратить внимание на таймфрейм данного графика, который составляется только 5 мин. Это подтверждает теорию, что эта тактика демонстрирует хорошие результаты на популярных цифровых опционах с небольшими значениями экспирационого времени. 3 индикатора делают возможной довольно высокую точность сигналов даже при работе с короткими временными отрезками.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Преимущества

При работе с Chaikin Oscillator инвестор может рассчитывать на определенные преимущества. Данный осциллятор быстрее, чем инструментарий накопление/распределения, что спекулянту позволяет видеть лучшие точки для входа на рынок.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Chaikin Oscillator успешно может использоваться в торговых системах, где применяются иные, классические осцилляторы. Этот индикатор свои значения не перерисовывает, как большинство других пользовательских индикаторов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Недостатки

К главному недостатку Осциллятора Чайкина относится его чрезмерная гибкость. Пересечение Chaikin Oscillator собственного нулевого мувинга осуществляется довольно резво, что существенно затрудняет инвестору работу по идентификации точных точек входа.

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

На вход ложные сигналы у Chaikin Oscillator бывают часто, поэтому большинство инвесторов данный осциллятор применяют вместе с иными инструментами, которые фильтруют его показания.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

Chaikin Oscillator индикатор отсутствует в составе стандартных инструментов платформы Метатрейдер. Его можно скачать по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/Chaikin-oscillator.zip .

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

После установки Chaikin Oscillator, инвестор может добавить его к основному графику стоимости. Для этого нужно следовать инструкции:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Выбираем меню «Вставка» вверху платформы Метатрейдер.
  • Выбираем раздел «Индикаторы».
  • Затем будет открыто выпадающее окно, где нужно указать «Пользовательские».
  • После этого откроется еще одно выпадающее меню, где следует выбрать «CHO». После этого индикатор будет размещен на графике и можно будет вести торговый процесс.

В индикаторных настройках имеется 3 параметра, которые трейдер может настроить:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • FastPeriod – обозначает период быстрой средней скользящей.
  • SlowPeriod – обозначает период медленной средней скользящей.
  • TypeSmooth – период показывает выбранный тип средней скользящей.

Если числовые показатели FastPeriod и SlowPeriod увеличить, то количество сигналов Chaikin Oscillator будет уменьшаться. Если данные значения уменьшить, то число сигналов возрастет. Еще можно поменять цвет мувинга Chaikin Oscillator.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналы

Применять самостоятельно Chaikin Oscillator в торговле цифровыми опционами не рекомендуется. Это связано с короткими кривыми скользящими, которые могут генерировать ложные сигналы. Поэтому осциллятор лучше всего использовать одновременно еще с одним индикатором, к примеру, с полосами Боллинджера или иным инструментом, которые даст представление про рыночную перекупленность или перепроданность.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Chaikin Oscillator генерируют два торговых сигнала. Первый является пересечением кривой среднего индикаторного мувинга, а второй – сигнал дивергенции. Во время пересечения кривой Chaikin Oscillator необходимо обратить внимание, в каком именно направлении осуществляется пересечение и приобретать соответствующие цифровые опционы.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если сверху вниз, то покупается ПУТ опцион, если снизу-вверх – то КОЛЛ. На рынке дивергенция может быть медвежьей и бычьей – это в случаях, когда стоимость демонстрирует новые максимумы или минимумы, а индикаторная кривая говорит про снижение объемов. Подобные сигналы показывают возможное быстрое изменения тренда и дают возможность подготовиться для приобретения соответствующих цифровых опционов.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

Правила использования индикатора

При использовании Chaikin Oscillator важно понимать все нюансы торговли при дивергенции и от пересечения нулевого мувинга. Бычья дивергенция демонстрируется, когда минимальная стоимость свои показатели обновляет на графике с валютной парой, а минимум показателя Chaikin Oscillator выше, чем предыдущий. Получается, что инвестор смотрит на расхождение показателей Chaikin Oscillator и стоимостью, что во время бычьей дивергенции может обозначать краткосрочное приобретение валютной пары.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Приобретать валютные пары необходимо только после того, как будет подтверждено ускорение стоимости и Chaikin Oscillator пересечет вверх снизу-вверх свой нулевой показатель. Это значит, что поступил сигнал для пересечения быстрой средней скользящей снизу-вверх, который генерируется на основе информации Accumulation/Distribution индикатора.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Наблюдается медвежья дивергенция в тех ситуациях, когда максимум стоимости свои показатели на графике валютной пары обновляют, а максимум показателей Chaikin Oscillator ниже, чем предыдущее значение. Получается, что медвежья дивергенция осциллятора говорит про возможную реализацию валютной пары. Инвесторы понимают, что Осциллятор Чайкина является гибридом 2-х индикаторов: MACD и Accumulation/Distribution, поэтому для входа на рынок нужно получить подтверждающий сигнал пересечения 0-ой индикаторной отметки.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Chaikin Oscillator работает эффективно вместе с иными инструментами торгового диапазона, а именно с разными модификациями конвертов из средних скользящих. Еще Chaikin Oscillator хорошо совмещается с осцилляторами перекупелнности и перепроданности, к примеру, RSI, CCI, Стохастик и другие.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Марк Чайкин сигналы для входа на рынок считал по тренду приоритетными перед противотрендовыми сигналами. Используется и иной, более оригинальный вариант применения Chaikin Oscillator.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Лучшие сигналы на приобретение и продажу валюты Chaikin Oscillator демонстрирует во время формирования собственных пиков и впадин. Во время разворота осциллятора вверх от своей впадины, формируется неплохой сигнал для приобретения валюты, а во время разворота вниз от пика – на продажу.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Во время простого применения этих советов для входа на рынок, появляется много неудачных сигналов. Из-за этого инвесторы советуют осуществлять входы по пикам и впадинам Chaikin Oscillator только во время нахождения стоимости ниже или выше большой средней скользящей с 200 периодом.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —> p, blockquote 31,0,0,0,1 —>

На покупку любой пары валют нужно входить на графике М15 в случаях, когда стоимость располагается выше средней скользящей с 200 периодом, а Chaikin Oscillator направляется вверх от собственной впадины. Входить на реализацию валютной пары следует, когда стоимость расположилась ниже средней скользящей с 200 периодом, а Chaikin Oscillator от своего пика двигается вниз.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий