Как банки с отмыванием боролись

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Организации по борьбе с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег носит глобальный характер и координируется на уровне межправительственных организаций различного масштаба. Крупнейшая из них – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering), известная как ФАТФ (FATF). Это всемирная межправительственная организация, которая занимается созданием мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В ФАТФ входят 34 страны (все основные развитые страны и финансовые центры мира) и две международные организации (Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).

В апреле 1990 года ФАТФ выпустила документ под названием «Сорок рекомендаций» – базовые принципы для государств по созданию национальных систем борьбы с отмыванием денег. В 2001 году было опубликовано дополнение «Восемь специальных рекомендаций», касающееся борьбы с финансированием терроризма (позднее была добавлена еще одна специальная рекомендация). Основополагающие документы пересматривались в 1996, 2003 и 2004 годах. В 2020 году все рекомендации были сведены в единый документ, включающий описание мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Помимо создания и пересмотра рекомендаций ФАТФ занимается мониторингом деятельности стран-участниц в вышеуказанной сфере, сбором и систематизацией полезной информации и участием в конкретных национальных проектах в данной области.

ФАТФ с 2000 года регулярно обновляет список стран, системно не занимающихся борьбой с отмыванием денег, – черный список ФАТФ. По данным на октябрь 2020 года, в него входят 19 стран: Боливия, Куба, Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Сан-Томе и Принсипе, Шри-Ланка, Сирия, Танзания, Таиланд, Турция, Вьетнам, Йемен, Иран и Северная Корея.

С отмыванием денег борются региональные организации, созданные по типу ФАТФ: Азиатско-Тихоокеанская, Карибская, Южноамериканская, Евразийская, организации Среднего Востока и Северной Африки, Восточной и Южной Африки, Западной Африки, а также Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL). Кроме того, в каждой стране существуют национальные организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В России это Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Как нейросети борются с отмыванием денег

— рассказывает Артём Пичугин

Ежегодно в мире отмывают от $800 млрд до 2 трлн. Только США тратят на войну с этим мошенничеством (Anti-Money Laundering, AML) около $7 млрд в год. До недавнего времени с отмыванием боролись вручную, через проверку каждой транзакции. Потом появились стартапы с собственными инновационными системами распознавания мошеннических операций. Сейчас самое перспективное направление в AML — машинное обучение и анализ больших данных. Рассмотрим подходы, которые при этом используются, и какие результаты они приносят.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Know Your Customer

Многие банки и стартапы внедряют системы, основанные на подходе Know Your Customer (KYC). Его суть — в подробном анализе поведения каждого клиента, то есть модели полагаются не на исторические данные по всем транзакциям, а на действия конкретного клиента в отрыве от остальных, определяя его типичные черты и действия. Если клиент совершает транзакцию, не вписывающуюся в паттерн его поведения, система подаёт сигнал о необходимости проверки. Таким образом решается задача кластеризации, разделения всех транзакций клиента на обычные и подозрительные.

Преимущество этого подхода — модели перестают сильно зависеть от данных, получаемых в ходе машинного обучения. Те могут содержать ненужную информацию, совершенно не относиться к рассматриваемому клиенту, либо их попросту может быть недостаточно.

Пример компании с таким методом — американская Brighterion. Она предлагает системы для борьбы с мошенничеством в банковской среде, запоминающие типичные поведенческие и покупательские паттерны клиентов и реагирующие на аномалии. Например, система iPrevent специализируется на аналитике использования счетов и банковских карт, а iComply — на борьбе с международными схемами отмывания денег.

Клиенты Brighterion — крупнейшие банки Германии, Бразилии и Канады. По словам операционного директора компании Томаса Рэнд-Нэша, им удалось снизить потери от мошеннических операций на 75–95%. В июле долгосрочное соглашение с Brighterion заключила MasterCard. Она хочет интегрировать искусственный интеллект в свои бизнес-процессы как в рамках борьбы с нелегальными транзакциями и отмыванием денег, так и для улучшения понимания пользовательских потребностей.

Анализ агрегированных данных

Второй подход — выявление подозрительных транзакций через анализ всех имеющихся в наличии компании данных. Преимущество данного подхода и одновременно недостаток предыдущего — более высокое качество и точность модели, поскольку она изучает огромное количество разной информации. Недостаток: машины пока регулярно напарываются на false positives — транзакции, не являющиеся частью криминальной схемы, но с точки зрения алгоритма выглядящие именно так. Поэтому сегодня AML всё ещё не может обойтись без человеческого участия. Специалисты проверяют все операции, которые алгоритм счёл мошенническими, и при необходимости исправляют ошибки.

Теперь к успешным примерам использования этого подхода. Индийский банк HDFC с помощью SAS Institute внедрил систему, выявляющую мошеннические операции: постоянные перемещения денег и отмены операций, перераспределение средств на множество мелких счетов, создание счетов-однодневок и т. д. Схожую платформу разработал американский стартап Merlon Intelligence. Система анализирует не только количественную, но и текстовую информацию (документы, отчёты, данные о клиентах и их действия), используя алгоритмы NLP (Natural Language Processing), и выявляет подозрительные транзакции, которые затем проверяют специалисты. Модель полгода успешно работала в тестовом режиме в одном из крупных американских банков, который в конечном итоге подписал со стартапом контракт на семизначную сумму.

Анализ социальных графов

В последнее время широкое применение получил анализ социальных сетей. Все счета можно представить как социальную сеть, в которой транзакция равна личному сообщению. Задача алгоритма — выявить, в каком из узлов сети деньги подозрительным образом утекают.

Пример подобной платформы — Palantir, система анализа данных от одноимённого американского стартапа, которую уже используют в финансовых институтах и правоохранительных органах для выявления источника утечки информации, помощи в антитеррористических миссиях и, конечно, борьбы с отмыванием. В качестве входных данных система может принимать большинство видов неструктурированной информации: сетевой трафик, данные соцсетей и геоданные. Palantir уже сорвал разведывательные операции китайских хакеров GhostNet и Shadow Network, а клиентами компании стали Bank of America, Агентство национальной безопасности США, ФБР и ЦРУ.

Автоматизация рутинных процессов AML

Помимо успешного распознавания схем по отмыванию денег современные алгоритмы машинного обучения способны автоматизировать и некоторые рутинные этапы процесса AML: создание и подготовку отчётов, рассылку уведомлений, отсечение заведомо правильных счетов и транзакций из исследуемой выборки. В результате уменьшается трудоёмкость, снижаются операционные затраты и растёт эффективность.

Такую систему — SAS AML — в прошлом году внедрили в Тинькофф-банке. Она автоматизирует противодействие отмыванию денег и проводит быстрые регламентированные проверки на консолидированных данных. За счёт автоматизации AML-процессов банк перераспределил ресурсы с обязательного контроля на непосредственное расследование криминальных схем. Платформа повысила обнаружение подозрительных операций на 95% и снизила количество false positives на 50%.

Фотография на обложке: Siroxha / Shutterstock

Борьба с отмыванием денег (стр. 1 из 6)

Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование офшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.

1. Основные задачи в сфере борьбы с отмыванием денег

· разработка правовой базы для борьбы с отмыванием денег, ее увязка с другими разделами российского законодательства;

· формирование адекватной административной системы, включая выделение координирующего органа в сфере борьбы с отмыванием денег;

· укрепление надзора за финансовыми институтами, позволяющего контролировать незаконные или сомнительные сделки;

· расширение сотрудничества России с международным сообществом с целью предотвращения практики отмывания денег;

· всемерное использование международного опыта в разработке эффективных механизмов борьбы с отмыванием денег;

2.Способы и условия отмывания денег

Под термином «отмывание денег» имеются в виду методы и процедуры, позволяющие полученные в результате незаконной деятельности средства переводить в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. Наиболее широко различные способы отмывания денег используются в таких случаях, как торговля наркотиками и оружием, мошенничество, террористическая деятельность, вымогательство, проституция, торговля контрабандными и украденными товарами. Однако по своей сути отмывание денег сопровождает любое преступление, мотивом которого является получение дохода.

Традиционно процесс отмывания денег состоит из трех этапов. На первом этапе (этап размещения) происходит размещение незаконных доходов в финансовых институтах. Второй этап (этап преобразования) заключается в проведении финансовых операций, целью которых является сокрытие преступного происхождения доходов. На третьем этапе (этап консолидации) «очищенный» капитал возвращается преступнику в виде денежных средств, имущества или имущественных прав. Классические схемы отмывания денег включают в себя использование операций с наличностью, злоупотребления услугами банковских и других финансовых институтов, операции с дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом, азартные игры. В последние годы широкое распространение получили схемы с вовлечением офшорных финансовых компаний, сети Интернет, кредитных карт, небанковских («альтернативных») систем перевода денежных средств и международной торговли товарами и услугами.

Для отмывания денег могут использоваться как местные, так и иностранные юридические и физические лица. Внутри страны может также отмываться иностранный капитал, особенно в тех случаях, когда страна обладает слабой системой противодействия отмыванию денег. Для операций по отмыванию денег могут целенаправленно использоваться или создаваться финансовые и нефинансовые институты. Глобализация финансовых рынков постепенно стирает границы между внутренними и внешними источниками незаконного капитала, схемами его отмывания независимо от места преступления или получения дохода от незаконной деятельности. Развитие рынка финансовых услуг, усиливая взаимосвязь между различными финансовыми институтами, позволяет использовать практически любой из них для отмывания денег.

Среди экономических особенностей страны, способствующих отмыванию денег, можно выделить следующие:

1. Высокая доля неофициальных доходов населения и бизнеса, существование параллельной экономики или «черного рынка».

2. Несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов, несоблюдение международных стандартов регулирования финансовой деятельности, разработанных специализированными международными организациями.

3. Распространение коррупции среди государственных исполнительных, правоохранительных и судебных органов власти.

4. Существование внутри страны «зон свободной торговли», обладающих льготным порядком регулирования операций и контроля за деятельностью институтов.

5. Невозможность или ограничение возможности обмена финансовой информацией с иностранными правоохранительными органами.

6. Неадекватная процедура учреждения финансовых и нефинансовых институтов, открытия филиалов за пределами страны и лицензирования финансовой активности, не учитывающая или учитывающая не в должной мере

7. необходимость идентификации реальных собственников/владельцев компаний (особенно когда владение может осуществляться путем номинального держания).

8. Законодательное закрепление тайны финансовых операций, недостаточные требования к транспарентности финансовых операций и собственности на активы.

9. Просчеты в регулировании валютообменных операций и иных операций с наличными денежными средствами. Широкое использование предприятиями банками операций с вовлечением офшорных компаний.

10. Существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, включая акции и облигации, по которым допустима выплата средств «на предъявителя».

11. Доступ финансовых институтов к международным центрам торговли золотыми слитками, торговле драгоценными камнями и ценными металлами.

В странах с переходной и развивающейся экономикой, отличающихся масштабным уклонением от уплаты налогов, процесс отмывания денег тесно связан с оттоком капитала. Отмывание средств от неуплаты налогов отличается от «классических» операций по отмыванию денег тем, что в данном случае доходы могут быть получены законным путем. Проводимая странами с переходной и развивающейся экономикой либерализация межграничных потоков капитала, приватизация предприятий государственного сектора, снятие таможенных ограничений при вступлении в ВТО, ускоренное реформирование финансовой системы облегчают отмывание денег в условиях недостаточно совершенного законодательства и органов регулирования.

Значительный ущерб от операций по отмыванию денег настоятельно требует принятия специальных мер на государственном уровне. Наиболее заметные последствия отмывания денег включают в себя следующие моменты:

· криминальный мир получает возможность формально на законных основаниях использовать доходы от незаконных операций и тем самым расширять и постепенно легализовывать свою деятельность. Это приводит к росту политического влияния криминальных структур, противодействию укреплению системы регулирования и законодательства;

· стимулируется развитие коррупции в государственном секторе и правонарушений в финансовой системе. Большие объемы капитала, вовлеченного в операции по отмыванию денег, подрывают устойчивость финансовых рынков;

· государство недополучает часть налогов, усиливаются диспропорции в распределении налогового бремени и социальная дифференциация.

3. Основные направления борьбы

В борьбе с отмыванием денег, как правило, используются следующие механизмы:

· финансовая и налоговая отчетность юридических и физических лиц;

· выездные проверки компаний и банков органами регулирования;

· внешние аудиторские проверки;

· внутренний аудит, включая выделение особых лиц, ответственных за контроль операций на предмет отмывания денег;

· контроль в рамках профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций;

· оперативные операции местных и иностранных (международных) правоохранительных органов;

· добровольное (за вознаграждение) предоставление информации физическими лицами.

Каждый из этих механизмов подкрепляется законодательно и имеет свои плюсы и минусы. Обязанность компаний предоставлять финансовую отчетность в целях борьбы с отмыванием капитала в значительной степени носит превентивный характер. Для детального изучения отчетности необходим подготовленный квалифицированный штат служащих, современные средства обработки информации и возможность оперативной проверки информации на месте. Развитие системы пруденциального надзора связано для государства с определенными затратами. Усложнение схем отмывания денег влечет за собой усложнение требований обязательной отчетности, что воспринимается прессой и частью общества как ограничение свободы граждан и частных институтов. Аналогичную реакцию вызывает расширение полномочий правоохранительных органов. Единые базы данных облегчают поиск и анализ информации, однако их применение связано с риском правонарушений и недобросовестного использования информации. Самофинансирование операций по борьбе с отмыванием денег за счет выявленных «криминальных» средств должно исключать возможность злоупотреблений.

При создании полноценной системы противодействия отмыванию денег должен быть достигнут компромисс, во-первых, между увеличением затрат на государственном и частном уровне по ее финансированию и ограничением свободы действий экономических субъектов, и, во-вторых, между эффективностью функционирования системы и ужесточением контроля за выполнением предъявляемых государством требований. Каждая страна в той или иной степени обладает системой противодействия отмыванию денег, в лице правоохранительных органов. Введение новых механизмов, особенно затратных, целесообразно осуществлять только тогда, когда преимущества от их использования превысят незадействованный потенциал уже существующих систем.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий