Ищу опционы с экспирацией в конце дня.

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Ищу опционы с экспирацией в конце дня.

Активность финансовых инструментов в основном приходится на дневное время. Именно в этот период работают международные торговые площадки и совершаются операции по купле-продаже валюты. Как быть тем трейдерам, которые днем заняты на основной работе и не могут уделять торговле достаточно времени в период наибольшей волатильности?

Эту проблему можно решить с помощью стратегий торговли бинарными опционами на конец дня. Какие методы используют трейдеры, основная активность которых на рынке приходится на вечернее или ночное время? Рассмотрим примеры простых торговых систем, правила которых не предполагают постоянного нахождения у экрана монитора.

Рекомендуемый брокер: компания Olymp Trade или Альпари

Свечная стратегия на конец дня для торговли бинарными опционами

Следующая стратегия предполагает работу со старшими временными периодами. Вход в рынок осуществляется один раз в сутки. Время экспирации приходится на конец торгового дня. Все просто, справится даже новичок. Единственный нюанс заключается в том, что стратегия на конец дня для бинарных опционов подразумевает работу с трендовыми рынками. Если на данный момент валютная пара находится во флете, система будет давать множество ложных сигналов.

Впрочем, среди финансовых инструментов достаточно много пар, которые постоянно находятся в восходящем или нисходящем тренде. Проверить это просто — проведите вдоль графика валютной пары черту слева направо. Если в итоге она окажется направленной вверх, на рынке доминирует восходящая тенденция. Это является сигналом к открытию опциона Call. Если черта будет направлена вниз, покупать нужно будет опцион Put. Когда это необходимо делать?

Момент покупки опциона совпадает со сроком экспирации предыдущего и приходится на закрытие торгового дня на рынке Форекс. В это время необходимо купить опцион Call, если на рынке установился восходящий тренд, а текущая дневная свеча закрылась ростом (цена закрытия оказалась выше цены открытия). Для покупки опциона Put следует дождаться свечи с нисходящей направленностью при условии наличия падающего рынка. Определять тенденцию можно любыми методами — с помощью графических построений, индикаторов тренда, визуально и т.д.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Срок экспирации опциона составляет сутки. Он истекает к концу следующего торгового дня. Если сделка не принесла вам прибыли, после экспирации следует купить новый опцион увеличенным лотом. Здесь применяется принцип Мартингейла. Если во время восходящего тренда начинают формироваться нисходящие свечи и наоборот, торговлю лучше отложить. Существует вероятность, что в скором времени тенденция поменяется.

На рисунке ниже изображен пример из серии шести последовательных сделок, которые принесли бы трейдеру прибыль по стратегии торговли бинарными опционами на конец дня. Ниже в желтый прямоугольник обведен участок тренда, на котором серия из ордеров с положительным результатом была бы значительно больше.

Стратегия торговли с экспирацией в конце дня на основании паттерна разворота

Следующая стратегия на конец дня для бинарных опционов немного похожа на предыдущую. Обязательным условием ее применения является наличие любого тренда на рынке. Если тенденция присутствует, необходимо покупать опцион в момент формирования локального экстремума. Если свеча образовалась во время флетового периода или же после коррекции еще не был пробит ближайший локальный экстремум в сторону тренда, вступать в торги в таком случае не стоит.

Сам паттерн состоит всего из одной свечи. Цена ее открытия практически совпадает с ценой закрытия (то есть тело очень маленькое). Свеча обладает немаленькими тенями как с одной, так и с другой стороны. Как только увидите такую фигуру на графике, после ее закрытия можете смело покупать опцион Put, если до этого на рынке присутствовал восходящий тренд, и опцион Call, если тенденция была нисходящей. Образование подобной фигуры сигнализирует о скорейшем изменении направления основного движения на рынке валютной пары.

Срок экспирации опциона необходимо установить, как и в предыдущем случае, на конец следующего дня. В большинстве случаев после образования такой свечи рынок резко меняет направление. На рисунке ниже изображены две ситуации. В первой необходимо войти в рынок с покупкой опциона Call. Второй сигнал нужно проигнорировать. Почему так получается?

В первом случае валютная пара образовала локальный минимум после некоторого нисходящего движения. Она пробила вниз предыдущий экстремум. Ниже сформировавшегося паттерна в левой части графика нет никаких свечей в ближайшем рассмотрении. Соответственно, покупка опциона по сигналу стратегии на конец дня для бинарных опционов принесла трейдеру прибыль.

Во второй ситуации свеча с коротким телом и длинными хвостами образовалась в середине движения. Рядом с ней есть несколько восходящих локальных экстремумов, которые не были пробиты ценой вверх, следовательно, нисходящий тренд все еще имеет силу, что и было доказано после.

Если к этой стратегии подключить анализ рынка по уровням поддержки и сопротивления, то ее сигналы станут еще более надежными. Как это сделать? Нужно найти несколько горизонтальных уровней, на которые опираются минимумы или максимумы цены в прошлом. Если в будущем на одной из этих линий будет образован паттерн, вероятность положительного исхода для такого сигнала значительно повышается.

Такой подход позволяет минимизировать риски при работе со стратегией, однако, делает входы в рынок более редкими. Тем не менее, и это не является проблемой, поскольку торговая система универсальна и одинаково эффективно работает на любом финансовом инструменте.

Обе стратегии, описанные выше, были протестированы и показали хорошие результаты у брокера Olymp Trade. При торговле рекомендуется соблюдать принципы риск-менеджмента и не вкладывать в сделку более 3-5% капитала. В первой стратегии объем можно сократить до 1%, если вы предполагаете использовать принципы Мартингейла в своей торговле.

Биржевые опционы. Что происходит при экспирации?

> Михаил Кузнецов
Торговля опционами на бирже
Комментариев нет

Обычнно трейдеры, открывая опционную сделку, планируют закрыть её с прибылью еще до экспирации. Тем не менее возможно несколько сценариев развития событий на рынке, и среди начинающих изучать торговлю биржевыми опционами часто возникает вопрос, что происходит при автоматическом исполнении опционов. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов развития событий.

Скажу сразу, если вы не намерены реализовать свои длинные позиции (long) по колл-опционам, а используете их только в качестве кредитного плеча для спекуляции в направлении роста, то никогда не должны держать эти позиции до экспирации. Стоит закрыть их перед экспирацией опционов (ордером «sell to close»), чтобы зафиксировать прибыль или перенести на следующий месяц, если намереваетесь продолжить спекулировать в том же направлении.

Обычно трейдеры делают это за несколько дней до экспирации, потому что по мере приближения экспирации, все находящиеся в деньгах опционы подвержены случайному досрочному погашению даже до их экспирации, и это необходимо принимать во внимание.

Исполнение опционов колл

Если вы случайно продержите свой находящийся в деньгах колл-опцион до момента экспирации, то он автоматически будет исполнен и вы, соответственно, получите взамен базовый актив (например, акции), купленные по цене страйк вашего колл-опциона, так как длинная позиция по колл-опциону (long call option) позволяет вам покупать соответствующие акции по цене исполнения. Однако, это не обязательно сулит вам какие-то неприятности, поскольку величина вашего торгового счета не изменится. Давайте рассмотрим пример.

Пример 1. Баланс счёта не меняется

Предположим, что вы держите 1 контракт январских опционов колл на QQQ со страйком 130, купленный по 1,00$ на акцию, когда QQQ торговались по 130$. В тот момент на торговом счету у вас было 14000$, во время покупки величина средств на вашем счете также составляла 14000$ (за вычетом комиссии), из которых 13900$ деньгами и 100$ в опционах.

Допустим в январе (к моменту истечения опциона) цена QQQ повысилась до 150$. Стоимость ваших январских коллов со страйком 130 выросла до 2000$ ((150$ — 130$) x 100), что привело к увеличению общей суммы средств на вашем счете до 15900$ (2000$ + 13900$).

Вы не смогли продать свои колл-опционы, и они были автоматически исполнены в момент экспирации. Опционы исчезают независимо от их стоимости. Взамен вы получаете 100 акций QQQ, купленных по 130$ (цена страйк колл-опциона) за 13000$. Таким образом, теперь вы имеете у себя на счете 100 акций QQQ + остаток денежных средств в 900$. Общая сумма активов на вашем счете равна 15900$ (15000$ в акциях QQQ, которые торгуются сейчас по 150$ + 900$ деньгами). Как видите, это в точности соответствует величине средств до экспирации, когда вы еще держали колл-опционы.

В этом случае, вы могли бы фактически продолжить держать эти акции для более долгосрочной сделки, если считаете, что бычий тренд по QQQ сохранится, или же, если хотите, можете продать акции QQQ и затем купить новые колл-опционы. Хотя это и потребует от вас дополнительных действий, но не должно существенно сказаться на общей величине торгового счета.

Однако, что, если у вас нет денег, чтобы купить акции? В этом случае, большинство брокеров автоматически продадут акции в тот момент, как будут исполнены опционы, и переведут на ваш счет разницу за вычетом комиссии. Иногда может произойти некоторое проскальзывание, поскольку вся процедура займет определенное время, что может привести к небольшому снижению или увеличению прибыли.

Дальше описано, как это было бы в нашем примере.

Пример 2. Исполнение опционов с прибылью

Предположим, что вы держите 1 январский опцион колл на QQQ со страйком 130, купленный по 1,00$ на акцию, когда QQQ торговались по 130$. В этот раз у вас нет дополнительных денег на торговом счете, так что ваши активы составляли бы 100$ на момент покупки опционов. Как и в первом случае к январю курс QQQ повысился до 150$. Стоимость ваших январских опционов колл со страйком 130 повысилась до 2000$ ((150$ — 130$) x 100).

Вы не смогли продать свои опционы заранее и они были автоматически исполнены в момент экспирации. Как уже было сказано, опционы исчезают независимо от их стоимости. Взамен вы получаете 100 акций QQQ, купленных по 130$ (цена страйк колл-опциона) за 13000$. Но так как у вас нет денег, чтобы выкупить акции, брокер немедленно продает эти акции по 150$ (текущая рыночная цена), переведя на ваш счет разницу в 2000$, что полностью соответствует прибыли, которую вы имели на колл-опционах.

Однако, что если вы купили колл-опцион в деньгах, и к моменту экспирации цена акций немного снизилась, по сравнению с той ценой, которая была при покупке опционов, хотя опционы все еще остаются в деньгах? В этом случае, колл-опционы были бы исполнены с потерями для вашего счета.

Рассмотрим еще один пример.

Пример 3. Исполнение опционов с выкупом акций

Предположим, вы держите 1 январский опцион колл на QQQ со страйком 130, купленный по 21,00$ на акцию, когда QQQ торговались по 150$. На тот момент у вас на торговом счете было 16000$, поэтому после покупки общая величина активов на вашем счете составляла 16000$ (минус комиссия), из которых 2100$ было в колл-опционах и 12900$ в деньгах. Допустим, что к экспирации курс QQQ снизился до 140$. Стоимость ваших колл-опционов со страйком 130 падает до 1000$ ((140$ — 130$) x 100), что приводит к нереализованной потере в 1100$, поскольку общая сумма средств на вашем счете теперь составляет 14900$ (1000$ + 13900$).

Вы не смогли продать свои колл-опционы и они были автоматически исполнены в момент экспирации. Взамен своего опциона вы получаете 100 акций QQQ, купленных по 130$ (цена страйк колл-опциона) за 13000$.

Таким образом, теперь вы имеете на своем счете 100 акций QQQ + 900$ деньгами. Ваши активы составят: 14000$ в акциях (которые торгуются сейчас по 140$, хотя вы купили их по 130$) + 900$ деньгами = 14900$. Как вы видите, это в точности совпадает с общей суммой средств до исполнения колл-опционов.

Точно так же, если у вас нет денег на счете, чтобы выкупить акции в момент исполнения опционов, то брокер, как правило, немедленно продаст эти акции, зафиксировав потерю на вашем счете, как в слеующем примере.

Пример 4. Исполнение опционов без возможности выкупа акций

Предположим, вы держите 1 январский колл-опцион на QQQ со страйком 130, купленный по 21,00$ на акцию, когда QQQ торговались по 150$. На момент покупки у вас не было дополнительных денег на торговом счете, поэтому все ваши активы составляли 2100$ (минус комиссия) в колл-опционах. Допустим, что к экспирации курс QQQ снизился до 140$. Стоимость ваших колл-опционов со страйком 130 упадет до 1000$ ((140$ — 130$) x 100), что приведет к нереализованной потере в 1100$.

Вы не смогли продать свои опционы, и они были автоматически исполнены в момент экспирации. Опционы будут списаны, а брокер выкупит акции QQQ по 130$ (цена страйк колл-опционов), тут же продаст их по 140$ (текущая рыночная цена) и переведет на ваш счет разницу: 14000$ — 13000$ = 1000$. Таким образом, купив опционы за 2100$, вы имеете теперь 1000$, что означает потери в 1100$. Соответственно, вы получите тот же самый результат, что и в случае продажи ваших колл-опционов перед экспирацией, когда QQQ торговались по 140$.

Подведем итог. Ничего страшного не произойдет в том случае, если ваши колл-опционы (длинная позиция) будут автоматически исполнены в момент экспирации, поскольку это не должно существенно отразиться на вашем счете. Однако, имейте в виду, что будет уплачена дополнительная комиссия, если вы продадите эти акции и затем вновь купите колл-опционы.

Также, вы фактически потратили бы больше на комиссии, чем если бы просто продали те колл-опционы и перенесли свою позицию (rolling) на колл-опционы следующего месяца.

По этой причине многие опытные трейдеры не удерживают свои находящиеся в деньгах колл-опционы до экспирации, а стремятся закрыть их самостоятельно или переоткрыть позицию за день до экспирации.

Исполнение опционов пут

Может возникнуть вопрос, как исполняется пут-опцион? Речь идет о длинной позиции (long) по опционам пут, которые к моменту экспирации находятся в деньгах, если у вас нет в наличии соответствующих акций для продажи.

Любой опцион в деньгах, который вы держите (длинная позиция колл, длинная позиция пут, короткая позиция колл или короткая позиция пут) подлежит автоматическому исполнению не только, когда опцион истекает, но также в любой момент до экспирации. При этом, шансы, что опцион будет исполнен тем выше, чем сильнее в деньгах и ближе к экспирации находится опцион.

Таким образом, как может быть урегулирована длинная позиция по пут-опциону, если у трейдера нет соответствующих акций для продажи?

Когда вы покупаете опцион пут, что означает открытие длинной позиции по пут-опциону (long put option), вы покупаете право продать соответствующие акции автору опциона — тому, кто продал вам этот опцион.

Итак, если у вас нет базового актива (соответствующих акций), что вы должны продать автору этого опциона при его автоматическом исполнении?

Фактически, у вас могут быть две возможных позиции по акциям: длинная позиция (long) и короткая (short). Длинная позиция по акциям — это акции, которые вы получаете, когда их покупаете, а короткая позиция по акциям — вы продаете эти акции, не имея их на руках. Это происходит путем заимствования акций у брокера с последующей продажей их покупателю. Именно эту короткую позицию по акциям вы получите, если ваш пут-опцион в деньгах будет исполнен. Соответственно, вы получите короткую позицию по акциям и деньги, вследствие продажи этих акций.

Положительным моментом здесь является то, что короткая позиция по акциям была открыта по цене страйк пут-опционов. Поэтому, она сохраняет прибыль, уже сделанную на опционах пут, если вы купили эти опционы, когда они еще были вне денег.

Пример 5. Исполнение пут-опциона (длинная позиция)

Предположим, вы держите 1 январский опцион пут на ABC со страйком 190, купленный когда акции ABC торговались по 190$. К моменту экспирации курс ABC снижается до 170$, и ваши пут-опционы были автоматически исполнены.

Прибыль по пут-опционам перед экспирацией: цена страйк — курс акций = 190$ — 170$ = 20$. Теперь вы получите короткую позицию на 100 акций ABC (открытую по 190$). Так как курс ABC сейчас равен 170$, то вы уже имеете прибыль в размере 20$ на акцию, что полностью соответствует той прибыли, которую вы сделали на пут-опционах, когда цена ABC снизилась со 190$ до 170$. Вы должны будете выкупить эти акции за 17000$ (170$ x 100), чтобы реализовать свою прибыль в размере 2000$ (20$ x 100).

Отсюда вывод, что также вполне возможно, чтобы ваши находящиеся в деньгах опционы пут (длинная позиция) были автоматически исполнены и урегулированы короткой позицией на соответствующие акции.

Выбор экспирации на бинарных опционах

Сегодня я хотел бы затронуть такую тему, как выбор экспирации на бинарных опционах. Я очень часто получаю сообщения от начинающих трейдеров с вопросами о том, какая экспирация правильная, как её выбрать и пр. Безусловно, выбор верного время экспирации опциона очень важен, так как именно он часто играет решающую роль при закрытии сделки. Но. По этому поводу, сразу скажу, невозможно дать никаких конкретных советов, мол «берите экспирацию в 1 час и торгуйте». Могут быть только общие рекомендации, ведь выбор экспирации напрямую зависит от вашей стратегии, от вашего стиля торговли.

Так что никакого «таинства» я в этой статье не открою, так или иначе, но срок экспирации всегда подбирается исключительно практическим путем, так сказать, методом проб и ошибок.

Что такое экспирация на бинарных опционах?

Для начала давайте вкратце определимся, что на бинарных опционах принято называть сроком экспирации. Собственно, экспирация – это время закрытия вашей ставки. Пришло слово к нам из латинского языка (expiratio), переводится оно как выдох. Некоторые трейдеры даже шутят, что выдохнуть можно только после того, как опцион закроется.

Собственно, какие бывают виды сроков экспирации на бинарных опционах:

  • Краткосрочная экспирация (или турбо) – от 30 секунд до 300 секунд;
  • Среднесрочная экспирация – от 15 минут до 2 часов;
  • Долгосрочная экспирация – до конца дня, недели или месяца.

Краткосрочную экспирацию на бинарных опционах (со сроком 5 минут и ниже) очень любят новички. Их привлекает перспектива быстрого заработка и большое количество сигналов для бинарных опционов. Но помимо того, что психологически жадность и азарт служат трейдеру весьма плохую службу (тем более, на первых порах). Также краткосрок, разумеется, весьма и весьма рискованный вид трейдинга. Но ничего не поделаешь, многие приходят в трейдинг за эмоциями, «порубиться» (уже неоднократно слышал это выражение от трейдеров). Однако такая игра больше похожа не на трейдинг, а на какую-то «не слишком умную» рулетку.

Теперь относительно долгосрочной торговли (от недели до конца месяца). Здесь стоит обратить внимание на новости и прочие экономические события, индикаторы при данном сроке экспирации на бинарных опционах не сильно важны.

Общие советы

Итак, относительно вопросов времени срока экспирации, а также анализа, я бы выделил следующие 3 совета:

  • Во всех спорных ситуациях лучше выбирать более длинный, так сказать, срок экспирации, так как краткосрочные опционы более волатильны и менее предсказуемы;
  • Также новички часто совершают одну и ту же ошибку и смотрят лишь на «ближайшую историю» на графиках. Однако важно видеть картину в целом, просматривать старшие таймфреймы, чтобы понимать, какая тенденция господствует на рынке. Например, для 5-минутной экспирации нужно просматривать ТФ H1, а для экспирации в H1 стоит смотреть таймфреймы H4 или D;
  • Также оптимальные входы стоит смотреть, напротив, на младших таймфреймах. К примеру, для срока экспирации на бинарных опционах в 1 час – искать входы на М5, а для экспирации М5 – на М1.

Заключение

Собственно, это всё, что я хотел сказать по поводу сроков экспирации. В завершение я хотел бы еще раз напомнить, что время экспирации на бинарных опционов всегда подбирается индивидуально (подходящее именно вашей ТС). Ведь так или иначе, но на разных таймфреймах одни и те же инструменты могут вести себя по-разному, соответственно, и время экспирации подбирается самостоятельно. Какого-то универсального совета тут попросту не может быть. Нужно найти то время экспирации, которое подойдет конкретно вам. А найти его можно только путем тестирования, то есть, как я и говорил в самом начале, методом проб и ошибок.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий