Что такое высокая волатильность

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Что такое волатильность рынка простыми словами

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу торговлю бинарными опционами или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать стратегии для торговли и не разочаровываться. Особенно это касается хеджирования.

Что такое волатильность рынка

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами.

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду.

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще.

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время. За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30.

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите.

Именно для новичков я хочу порекомендовать другой, более понятный индикатор — Forex Profit Supreme. Я уже писал о нем в этой статье, там же сможете его скачать, а заодно изучить стратегию с его использованием.

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент.

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

  • В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
  • Волатильность валютной пары не означает тренд;
  • Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
  • Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
  • Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

  1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
    Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
  2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
    В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
  3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
    Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом — GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать эту статью про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле

Финансовые рынки никогда не стоят на месте. Если взглянуть на график любой ценной бумаги, можно увидеть, что ее цена постоянно колеблется, пусть даже и с незначительными изменениями. То есть на рынке постоянно идет какая-то активность.

Что такое волатильность простыми словами

Под волатильностью понимают амплитуду ценовых колебаний за определенный временной отрезок. Обычно, для ее оценки применяют такие термины, как сильные или слабые колебания. То есть, волатильность может быть высокой или низкой. Что это значит?

Представим, что в определенный промежуток времени, ценовые колебания составляют всего 5-10 пунктов. Затем, к примеру, после публикации какой-то важной статистики, цена начинает колебаться сильнее и диапазон расширяется до 50-100 пунктов.

Если сравнивать первую ситуацию со второй, можно смело утверждать, что в первом случае волатильность была слабой, в то время как во втором она была сильной.

Более интересный пример — цена на золото выросла с 1640.20 до 1641.30, в тоже время, серебро упало с 34.90 до 34.60. Золото за это время сдвинулось на 110 пунктов, а серебро на 30. Как считаете, какой актив имеет более высокую волатильность? Правильно, серебро. Для золота изменение в 110 пунктов является небольшим при цене в 1641, а вот для серебра при цене 36,6, изменение на 30 пунктов на много серьезнее.

Рассматриваемый нами показатель является очень важным для трейдеров фондового рынка. Инструменты со слабой волатильностью обычно мало интересуют как спекулянтов, так и инвесторов. Хотя для пипсовщиков и скальперов они могут давать определенные преимущества.

Видео о том что такое волатильность

Почему происходят изменения волатильности?

Какие факторы оказывают влияние на рынки и почему размах ценовых диапазонов меняется? Все дело в том, что рынок – это живые люди, которые реагируют на происходящее. Снижение волатильности может наблюдаться, к примеру, перед выходом какой-то важной статистики. Кстати, очень часто в подобных случаях формируется паттерн Треугольник.

Рост волатильности, наоборот, наблюдается после выхода тех или иных данных, высказываний представителей компаний, экономического или финансового истеблишмента. Расширение волатильности может наблюдаться перед началом того или иного тренда.

Высокий уровень волатильности рано или поздно сменится на низкий, так как активность на рынке постепенно затухает, и трейдеры с инвесторами определяются с направлением.

Анализ волатильности рынка

Есть несколько способов измерения волатильности. Первый из них – наиболее простой – это просто оценка состояния рынка без применения математический вычислений. Посмотрев на любой график можно достаточно точно сказать, насколько нынешняя волатильность больше или меньше, чем диапазон колебаний цен в прошлом.

  • Еще одна методика – это ручной расчет волатильности с использованием ценовых минимумов или максимумов за определенный период. Этот метод более точен, чем предыдущий и может дать лучшие результаты. Однако проводить такие расчеты вручную всегда трудно и это занимает определенное время.

Измерением волатильности занимается индикатор ATR или Average True Range.

Обратимся к рисунку. Это график с установленным индикатором измерения среднего диапазона. Такой инструмент очень удобен, так как он сам проводит все расчеты и выдает результат в виде кривой, которая строится в отдельном от ценового графика окне.

К сожалению, многие начинающие трейдеры фондового и других рынков не совсем правильно понимают назначение этого алгоритма. Они считают, что колебания кривой указывают на присутствие того или иного тренда. Но на самом деле, это далеко не так.

Кривая индикатора ATR показывает изменение волатильности на рынке и никак не связана с трендами. Когда эта кривая растет, на рынке наблюдается рост волатильности, что, кстати, отлично прослеживается на нашем скриншоте. Диапазон колебаний цен за определенный период времени увеличивается. В моменты, когда кривая индикатора ATR снижается, на рынке происходит сокращение волатильности.

Еще один достаточно интересный инструмент для измерения волатильности – индикатор Полосы Боллинджера.

Его основным предназначением является не определение ширины диапазона, а поиск трендов и возможностей для разворота рынка. Тем не менее, этот инструмент может отражать и изменения в волатильности.

На картинке видны три полосы, две из которых формируют гибкий канал. Крайние кривые и показывают волатильность на рынке, причем, также, как и в ситуации с ATR, в динамике. Когда они расходятся, диапазон колебания расширяется. Следовательно, когда эти полосы сближаются, волатильность падает.

Теперь, когда трейдеры знают о том, что такое волатильность и как ее можно измерить, перейдем непосредственно к рекомендациям по ее использованию в повседневной торговле.

Какие факторы оказывают влияние на волатильность?

Для того, чтобы определить ожидаемую волатильность, рекомендуется обратиться к следующим факторам:

  • историческая волатильность. Этот фактор влияет на предполагаемый разброс колебаний прямо пропорционально. То есть, чем выше он, тем выше ожидаемая волатильность;
  • политические и экономические факторы. Эти аспекты также могут оказать влияние на будущую волатильность;
  • рыночная ликвидность. Когда баланс между спросом и предложением нарушается, цены растут или падают. Это вызывает изменение волатильности;
  • ожидания игроков на рынке. Волатильность может расти или снижаться перед выходом важных данных;
  • уровни технического анализа. После пробития важных отметок, рынок становится нестабильным, волатильность может существенно возрастать.

Использования сведений о волатильности для принятия решений

Итак, что дает трейдер знание о том, какая на рынке текущая волатильность? Это позволяет принимать грамотные и взвешенные решения. Тот же индикатор ATR показывает не только размах текущего диапазона, но и ситуацию в динамике. Принимая решения, к примеру, о покупке той или иной акции, можно удостовериться, что волатильность этого торгового инструмента будет расти. Тем самым, трейдер даже в случае отсутствия тренда, сможет заработать.

Лучшим решением является использование сведений о волатильности в купе с другими инструментами технического и графического анализа. Индикатор ATR можно использовать вместе с осцилляторами или трендовыми инструментами для того, чтобы понимать, будет ли на рынке направленное движение или нет. Если же тенденция отсутствует, осцилляторы помогут работать в диапазоне, а ATR будет подсказывать, когда волатильность внутри коридора будет увеличиваться или уменьшаться.

Если использовать индикатор Полосы Боллинджера, можно получать данные не только о диапазоне, но и о состоянии рынка в целом. Это более универсальный инстурмент, который позволяет принимать правильные рыночные решения. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что с ним можно работать как в периоды тенденций, так и флетов.

Данные о волатильности можно использовать и для выставления отложенных ордеров, а также приказов вроде стоп-лосс и тейк-профит.

Как применять волатильность на практике

Волатильность очень полезна при принятии решений. Об этом мы написали выше. Но есть еще несколько факторов, на которые мы хотели бы обратить внимание. В частности, знание величины волатильности позволяет рассчитать риски при открытии рыночной позиции.

Чем выше волатильность, тем выше риски. Несмотря на то, что вы не в состоянии повлиять на разброс ценовых колебаний, вы можете использовать ваши знания об этом параметре для того, чтобы минимизировать свои риски при помощи защитных ордеров, к примеру. Также. Понизить торговые риски можно и с помощью снижения объема сделки.

Еще один важный момент – определение запаса хода текущей тенденции.

Волатильность можно использовать и для анализа интереса к тому или иному торговому активу. Чем выше волатильность, тем выше интерес игроков к акции.

Видео о том как использовать волатильность в торговле

Советы и рекомендации

Многие инвесторы стараются выбирать активы с меньшей волатильностью. В принципе, это вполне логично. Однако, большую прибыль можно получать как раз на более волатильных рынках.

Объяснить такой феномен достаточно просто. Если вкладывать одинаково в инструменты со стабильным ростом и в инструменты с большой волатильностью, в результате, при продаже, второго типа активов, можно зафиксировать прибыль на максимумах. В этом кроется секрет торговли активами с большей волатильностью.

Однако теория портфеля Марковица говорит нам о совершенно обратном. В частности, в соответствии с ней, инвестору рекомендуется выбирать инструмент с меньшей волатильностью при одинаковой кривой доходности. Это утверждение стало аксиомой для многих трейдеров фондовых рынков. И оно тоже имеет под собой логическое обоснование. Если вам срочно потребовалась наличность, продавать стабильный инструмент может быть куда выгоднее, чем волатильный. Ведь цена последнего может быть выше че у стабильного на момент продажи, а может быть и существенно ниже.

Но многие профессиональные инвесторы и трейдеры предпочитают все-таки волатильные инструменты стабильным. Довод о срочной необходимости наличных денег с лихвой перекрывается доводом о том, что актив можно продать на пике колебаний и получить большую прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Волатильность

Волатильностью в трейдинге принято называть скорость изменения цены. Данное определение далеко не точное, и скорость изменения цены может не иметь связи с волатильностью. Тем не менее, её принято так называть.

Пример волатильности.

Например, если вы видите, что какой-то актив каждый день меняется в цене на 2-3% и сравниваете его с другим, цена которого изменяется в пределах 0,01%, то закономерный вывод будет таким: первый актив более волатильный.

1 актив волатильнее, чем 2

Волатильность напрямую связана с ликвидностью. Если волатильность будет крайне большой, то ликвидность напротив станет непомерно мала. Данная зависимость работает и в обратную сторону, то есть, на активах, обладающих большой волатильность, низкая ликвидность.

Впрочем бывают и исключительные ситуации, когда данная зависимость не работает. То есть, ликвидность может расти, а ликвидность не уменьшится.

Изменчивость волатильности.

Следует понимать, что волатильность – это параметр, который постоянно меняется. Он зависит от сезонности, экономических показателей, биржи и инструментов, с которыми вы работаете. На одной бирже актив может иметь волатильность, которой у него не будет на другой.

Так же нужно помнить, что волатильность – это не только скорость, но и характер ценового движения. То есть, бывают активы, которые двигаются вроде бы и не быстро, но при этом сильно, дёргаясь вверх и вниз.

Трейдеры называют такие активы слишком волатильными. Следовательно, мы предполагаем, что это из-за недостатка ликвидности.

Волатильность как интерес крупных игроков.

Волатильность – это следствие интереса крупных участников торгов к тому или иному активу. Иными словами, если рынок очень ликвидный, и на нём много желающих как продать, так и купить данный актив, то, чтобы изменить это шаткое равновесие, на рынке должен появиться кто-то, кто вольёт «в игру» крупную сумму. То есть, кто-то должен выкупить спрос или предложение. Как следствие рынок начнёт двигаться вверх или вниз интенсивно, и это будет значить, что волатильность повысилась на фоне высокой ликвидности.

Ярким примером этому может служить так же биткойн. Дело в том, что это довольно модный, стильный и современный инструмент. Из-за хайпа вокруг него каждый день чуть ли не в новостных сводках пишут о том, как он пробивает рубежи десятков тысяч долларов. Это приводит к тому, что участники торгов выводят свои спекулятивные активы с реальных бирж и переводят их на криптобиржу. Из-за этого волатильность биткоина в какой-то мере «питают» и создают. Поэтому биткойн как растёт на огромное количество пунктов, так и падает.

Сезонная волатильность на рынках.

Волатильность меняется сезонно. . Наверно, вы слышали, что летом очень трудно торговать. Это распространенный миф, о котором вы, скорее всего, слышали, если хотя бы немножко интересовались биржей. С чем это связано? В первую очередь с тем, что летом на рынке мало людей, которые торгуют. Все в отпусках, кто-то в Черногории, кто-то в Анталии или Пуэрто-Рико. Как следствие, на бирже в отсутствии участников торгов нет движения цен. Вполне вероятно, что рынок будет схематически выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Это происходит НА ВСЕХ рынках. Российский рынок и форекс в данном случае не являются исключениями. Конечно, бывают времена, когда случается что-то глобальное. Разумеется, если страна находится под санкциями и зависит от курса цен на нефть, то ликвидность и волатильность будет более-менее распределена. Если же подобного нет, то волатильность может уменьшаться или увеличиваться.

Изменения волатильности рынка по времени.

Более того, волатильность так же может уменьшаться или увеличиваться от времени торгов. Иными словами, мы на российской бирже имеем несколько рабочих сессий. Их есть две: дневная и вечерняя. По МСК до 19:45 происходит основная торговая сессия, после этого времени начинается вечерняя сессия. Можно заметить, что до 13:-00 – 14:00 перед открытием Америки рынок дохлый. С вступлением штатов в игру рынок начинает двигаться сильно. Когда вечерняя сессия заканчивается, рынок снова утихает.

1. Основная сессия волатильная. 2. Вечерняя – дохлая.

Связано это с тем, что важные экономические показатели и новости о политических событиях публикуются во время американской сессии. Более того, американские индексы влияют на наши индексы, следовательно, и на активы тоже. До открытия Америки на рынке мало участников торгов в целом и дефицит крупных участников торгов, которые, так или иначе, сдвигают цену. После 19:45 торгуют только «физики» (физические лица), крупняков нет.

Волатильность по движению.

Кроме того, волатильность может быть распределена не только по времени. Она может распределяться по определённому движению. Тут подразумеваются все движения в целом. Когда рынок растёт вверх или вниз, изменяется на большое количество процентов, трейдеры называют это «волатильное движение». Так же это называют «фаза распределения» или «трендовое движение». Как бы всё это не называлось, когда оно заканчивается, начинается «флэт» или «консолидация», и трейдеры в таких случаях говорят, что волатильность понижается. Во флэте, как правило, и объёмы становятся ниже. Флэт так же называют «фаза накопления». Распределение и накопление чередуются друг за другом. Об этом в азбуке есть отдельная статья.

Итак, вот что нужно запомнить. Волатильность напрямую связана с ликвидностью. Если ликвидность большая, волатильность маленькая и наоборот. Тем не менее, исключения бывают, и данная зависимость не срабатывает. Волатильность напрямую связана с интересами крупных участников торгов и может изменяться по времени, цене и сезону.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий